Stoch RSI = (현재 RSI - 최저 RSI)/(최고 RSI - 최저 RSI)
스토캐스틱 RSI란 무엇입니까? StormGain에서 어떻게 작동합니까?
스토캐스틱 RSI란 무엇입니까?
Stochastic RSI 또는 간단히 StochRSI는 자산이 과매수 또는 과매도되었는지 여부를 확인하고 현재 시장 동향을 식별하는 데 사용되는 기술 분석 지표입니다. 이름에서 알 수 있듯이 StochRSI는 표준 상대 강도 지수(RSI)에서 파생된 것으로 지표의 지표로 간주됩니다. 오실레이터의 일종으로 중심선 위아래로 변동합니다.
StochRSI는 1994년 Stanley Kroll과 Tushar Chande의 The New Technical Trader라는 책에서 처음 설명되었습니다. 주식 거래자가 자주 사용하지만 Forex 및 암호 화폐 시장과 같은 다른 거래 컨텍스트에도 적용될 수 있습니다.
StochRSI는 어떻게 작동합니까?
StochRSI 지표는 Stochastic Oscillator 공식을 적용하여 일반 RSI에서 생성됩니다. 결과는 0-1 범위 내에서 중심선(0.5)을 중심으로 흔들리는 단일 숫자 등급입니다. 그러나 결과에 100을 곱하는 수정된 버전의 StochRSI 표시기가 있으므로 값의 범위는 0과 1이 아닌 0과 100입니다. 신호선 역할을 하는 StochRSI 라인은 잘못된 신호로 인한 거래의 위험을 줄이기 위한 것입니다.
표준 스토캐스틱 오실레이터 공식은 자산의 종가와 함께 설정된 기간 내의 최고점 및 최저점을 고려합니다. 단, StochRSI를 계산하기 위해 공식을 사용하는 경우 RSI 데이터에 직접 적용됩니다(가격은 고려하지 않음).
Stoch RSI = (현재 RSI - 최저 RSI)/(최고 RSI - 최저 RSI)
표준 RSI와 마찬가지로 StochRSI에 사용되는 가장 일반적인 시간 설정은 14주기입니다. StochRSI 계산에 포함된 14개 기간은 차트 기간을 기반으로 합니다. 따라서 일별 차트는 지난 14일(촛대)을 고려하는 반면 시간별 차트는 지난 14시간을 기준으로 StochRSI를 생성합니다.
기간은 일, 시간 또는 분으로 설정할 수 있으며 그 사용은 거래자마다 크게 다릅니다(프로필 및 전략에 따라). 장기 또는 단기 추세를 식별하기 위해 기간 수를 늘리거나 줄일 수도 있습니다. 20 기간 설정은 StochRSI 지표에 대해 상당히 인기 있는 또 다른 옵션입니다.
언급했듯이 일부 StochRSI 차트 패턴은 0에서 1이 아닌 0에서 100 사이의 값을 RSI란 무엇입니까? StormGain에서 어떻게 작동합니까? 할당합니다. 이 차트에서 중심선은 0.5가 아닌 50에 있습니다. 따라서 일반적으로 0.8에서 발생하는 과매수 신호는 80으로 표시되고 과매도 신호는 0.2가 아닌 20에서 표시됩니다. 0-100으로 설정된 차트는 약간 다르게 보일 수 있지만 실제 해석은 본질적으로 동일합니다.
StochRSI를 사용하는 방법?
StochRSI 표시기는 해당 범위의 상한 및 하한 근처에서 가장 큰 의미를 갖습니다. 따라서 지표의 주요 용도는 가격 반전뿐만 아니라 잠재적 진입점 및 출구점을 식별하는 것입니다. 따라서 0.2 이하의 수치는 자산이 과매도되었음을 나타내고 0.8 이상의 수치는 과매수 가능성이 있음을 나타냅니다.
또한 중심선에 더 가까운 판독값은 시장 동향과 관련하여 유용한 정보를 제공할 수도 있습니다. 예를 들어, 중심선이 지지선 역할을 하고 StochRSI 선이 0.5선 위로 꾸준히 이동할 때 특히 선이 0.8을 향해 움직이기 시작하는 경우 강세 또는 상승 추세의 지속을 암시할 수 있습니다. 마찬가지로 판독값이 지속적으로 0.5 미만이고 0.2로 향하는 추세는 하락 또는 약세 추세를 나타냅니다.
StochRSI 대 RSI
StochRSI와 RSI는 모두 트레이더가 잠재적인 과매수 및 과매도 조건과 반전 지점을 쉽게 식별할 수 있도록 하는 밴드형 오실레이터 지표입니다. 요컨대, 표준 RSI는 설정된 시간 프레임(기간)과 관련하여 자산 가격이 얼마나 빨리 그리고 어느 정도로 변화하는지 추적하는 데 사용되는 메트릭입니다.
그러나 스토캐스틱 RSI와 비교할 때 표준 RSI는 적은 수의 거래 신호를 생성하는 상대적으로 느리게 움직이는 지표입니다. 일반 RSI에 스토캐스틱 오실레이터 공식을 적용하면 감도가 향상된 지표로 StochRSI를 생성할 수 있습니다. 결과적으로 생성하는 신호의 수가 훨씬 많아 거래자에게 시장 동향과 잠재적 구매 또는 판매 포인트를 식별할 수 있는 더 많은 기회를 제공합니다.
즉, StochRSI는 상당히 변동성이 큰 지표이며 이로 인해 거래자에게 더 많은 거래 신호를 제공할 수 있는 보다 민감한 TA 도구가 되지만 종종 상당한 양의 노이즈(거짓 신호)를 생성하기 때문에 더 위험합니다. ). 언급한 바와 같이 단순 이동 평균(SMA)을 적용하는 것은 이러한 잘못된 신호와 관련된 위험을 줄이는 일반적인 방법 중 하나이며 많은 경우에 3일 SMA가 이미 StochRSI 표시기의 기본 설정으로 포함되어 있습니다.
마무리 생각
스토캐스틱 RSI는 시장 움직임에 더 빠르고 민감하기 때문에 분석가, 트레이더, 투자자 모두에게 단기 및 장기 분석에 매우 유용한 지표가 될 수 있습니다. 그러나 더 많은 신호는 더 많은 위험을 의미하며 이러한 이유로 StochRSI가 생성하는 신호를 확인하는 데 도움이 될 수 있는 다른 기술 분석 도구와 함께 사용해야 합니다. 암호화폐 시장은 기존 시장보다 변동성이 높기 때문에 잘못된 신호가 더 많이 생성될 수 있다는 점을 명심하는 것도 중요합니다.
기술적 분석의 기초 (Basics of Technical Analysis) — 11. 지표와 오실레이터
지표(Indicator)는 기술적 분석에서 주관적인 접근 보다는 통계적인 접근을 의미합니다. 현금 흐름, 추세, 유동성, 강세를 보는 것은 실제 가격 변동에 대한 부수적인 측정 방법이자 트레이더들이 매수 혹은 매도 신호를 형성하고자 할 때 차트 패턴의 퀄리티를 확인시켜주죠.
지표에는 두 가지의 대표적인 종류가 있습니다:
- 선행 지표(Leading Indicators). 선행 지표(Leading indicators)는 가격 변동에 선행하며 미래를 예측하기 위해 사용됩니다. 이 지표들은 보합이나 추세가 약한 가격 변동의 기간에서 매우 유용합니다. 이 지표들을 통해 돌파나 붕괴 지점을 확인할 수 있기 때문이죠.
- 후행 지표(Lagging Indicators). 후행 지표(Lagging indicators)는 가격 변동을 따라가며 확인 도구로 활용됩니다. 이 지표들은 어떠한 추세가 지속되는 지 약화되는 지 확인할 때 사용되며 그러므로 추세 기간에서 매우 유용합니다.
지표는 어떤 방식으로 만들어지는지에 따라 두 분류로 더 나뉠 수 있습니다.
- 오실레이터(Oscilators). 오실레이터는 기술적 지표의 가장 일반적인 종류이며 보통 범위 내에서 왔다 갔다 합니다. 예를 들어, 오실레이터는 과매도 상태를 표시하는 0 부터 과매수 상태를 표시하는 100까지의 값을 가질 수 있죠.
- 넌-바운디드(Non-bounded). 넌-바운디드 지표는 잘 사용되지는 않지만, 여전히 추세의 강함과 약한 정도를 보여줄 수 있으므로 매수 및 매도 신호를 형성하는 데에 도움을 줍니다. 하지만 이 지표는 범위를 설정하지 않고 사용되는 특성이 있죠.
지표는 크로스오버(crossovers)와 다이버전스(divergence)를 통해 매수와 매도 신호를 만들어 냅니다. 크로스오버는 가장 유명한 테크닉이며 가격이 이동 평균선을 가로 지르거나 두 이동 평균선이 교차하는 것이죠. 다이버전스는 가격 추세의 방향과 지표의 움직임이 반대로 향할 때 발생합니다. 이 때 가격 추세의 움직임이 약화되는 경향이 있습니다.
지표는 강세, 추세, 유동성 그리고 증권의 다른 측면을 확인할 때 매우 매우 중요합니다. 하지만, 지표는 다른 형태의 기술적 분석과 결합되어 사용될 때 성공할 확률을 극대화 시킨다는 것을 명심하시기 바랍니다.
Accumulation/Distribution Line (A/D Line)
Accumulation/distribution 라인은 증권의 현금 흐름을 측정하는 가장 유명한 양적 지표 중 하나입니다. 이 지표는 어떤 기간 동안의 거래량과 같은 기간의 가격 변동을 비교하여 매수와 매도의 비율을 측정할 수 있습니다.
Acc/Dist = ((종가-저가) -(고가-종가)) / (고가-저가) * 기간의 거래량
트레이더들은 주어진 증권에 대해 매도와 매수량을 비교하여 인사이트를 얻고자 이 지표를 사용합니다. 만약 A/D 라인이 위로 향하는 추세라면, 이는 매도보다 매수 신호가 있다는 것이고 아래로 향한다면 그 반대로 생각할 수 있죠.
평균 방향 지표 (Average Directional Index)
평균 방향 지표(average directional index. ADX)는 현재 추세의 강도를 측정할 때 사용합니다 — 비록 이 지표가 현재 추세의 방향만 제한적으로 확인할 때 사용되지만요.
ADX는 positive directional indicator (+DI)와 negative directional indicator (-DI)로 구성됩니다. +DI는 상승 추세의 강도를 측정하고 -DI는 하강 추세의 강도를 측정합니다. 이 두 지표는 ADX 라인과 함께 표시하며 0부터 100까지의 범위로 표시되죠.
트레이더들은 일반적으로 20 아래의 수는 약한 추세의 신호로 보며 40 이상은 강한 추세로 봅니다.
아룬 (Aroon)
아룬(Aroon) 지표는 증권에 대해 추세의 정도뿐만 아니라 높아지는 지 낮아지는 지 판단할 때 사용합니다. 추가적으로, 이 지표는 트레이더가 변동을 이용하기 위해 추세가 언제 시작하는지 예측할 때 사용될 수 있습니다.
이 지표는 ‘Aroon Up’의 청색 선과 ‘Aroon Down’의 적색 선으로 구성됩니다. Aroon Up 선은 어떤 기간 동안 가장 높은 가격이 지나온 시간을 측정하며 반대로 Aroon Down 선은 가장 낮은 가격이 지나온 시간을 측정합니다. 계산에 사용되는 기간의 숫자는 트레이더가 분석하길 원하는 타임프레임에 달려있죠.
아룬 오실레이터 (Aroon Oscillator)
아룬 오실레이터(Aroon oscillator)는 Up과 Down 선의 차를 그려서 아룬 지표를 확장합니다. 이 새로운 선은 -100부터 100까지 그려지며 중심선은 추세를 결정하는 주요 신호선을 나타내죠. 중심선에서의 거리는 추세가 상승하는지 하강하는지의 강세를 결정할 때 사용합니다. 추세의 역전은 오실레이터가 중심선을 교차해서 위로 올라가거나 내려갈 때 발생하며, 가격과 오실레이터의 다이버전스는 역전 현상의 전조가 됩니다.
아룬 선과 오실레이터는 이해하기 간단한 개념이지만, 추세에 대한 강력한 정보를 보여줌으로써 트레이더들의 귀중한 무기가 되죠.
이동 평균 컨버전스/다이버전스 (Moving Average Convergence/Divergence)
이동 평균 컨버전스-다이버전스(이동평균 수렴-확산지수. Moving average convergence-divergence. MACD)는 기술적 분석에서 가장 강력하고 잘 알려진 지표 중 하나입니다. 이 지표는 증권의 강세를 측정하는 두 지수 이동 평균으로 이루어져 있습니다. MACD는 간단히 말하면 두 이동 평균선이 같아지는 지점인 중심선에 대해 그려집니다. MACD의 지수 이동 평균선 자체는 차트 위에도 그려지죠.
MACD는 단기간의 강세와 장기간의 강세를 비교하여 가격의 방향보다는 강세의 현재 방향에 대한 신호를 보냅니다. 트레이더들은 이를 가격에 기초한 이동평균의 ‘파생적인' 것으로 볼 수 있죠.
MACD가 양수일 때, 이는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균보다 높으며 증권의 강세가 상승 추세라는 것을 의미하죠. 반대로 MACD가 음수이면, 단기 이동 평균이 장기 평균보다 낮으며 하향 강세를 예상합니다.
계산에 사용되는 가장 일반적인 EMA(Exponential Moving Average)는 26일과 12일 평균임에 반해, MACD 값의 평균의 EMA는 종종 9일을 사용합니다. 이 값은 트레이더에 의해 조정될 수 있지만, 이 값이 가장 널리 사용되는 일반적인 값임을 알아두세요.
MACD 히스토그램(histogram)은 중심선을 따라 막대로 표현됩니다. 각 막대는 MACD와 단일 선, 가장 보편적으로는 9일 지수 이동 평균 선의 차이를 보여줍니다. 막대가 높을 수록 가격 변동에 대해 더 강한 강세를 표현합니다. (좀 더 알아보려면, Moving Average Convergence Divergence Part 1과 Part 2 그리고 Trading the MACD Divergence를 보세요).
그림 19는 시간이 지나면서 가격의 강세에 대한 변호를 보여주는 대표적인 MACD 크로스오버를 나타냅니다.
상대 강도 지수 (Relative Strength Index)
상대 강도 지수 (relative strength index. RSI)는 기술적 분석에서 자주 사용되는 또 다른 강세 지표입니다. 이 지표는 일반적으로 증권이 과매수 혹은 과매도인 상황을 0(과매도)에서 100(과매수)으로 표현합니다.
70 위의 수는 증권이 과매수 되었음을, 30 아래의 수는 증권이 과매도 되었음을 표현합니다. 종종 이 지표는 트레이더들이 뉴스에 대한 반응 이후 가격이 비이성적으로 높거나 낮은 수준을 형성하고 있음을 확인할 때 사용됩니다.
On-Balance Volume
On-Balance Volume (OBV) 지표는 거래량의 시간에 따른 변화를 이해하기 위한 간단한 거래량 기초 지표입니다.
OBV 지표는 거래 기간동안의 총 거래량을 기간에 따라 가격이 증가했는지 감소했는지에 따라 양수와 음수를 부여하여 계산됩니다. 가격이 오르면, 거래량은 양수로, 가격이 내리면 거래량은 음수로 부여됩니다. 기간의 모든 양수와 음수 거래량은 측정을 시작하기 위해 합산됩니다.
트레이더들은 종종 OBV가 표시하는 특정 시각의 값이 아니라 기간의 추세를 확인합니다. (좀 더 알아보려면, Introduction to On-Balance Volume을보세요).
스토캐스틱 오실레이터 (Stochastic Oscillator)
스토캐스틱 오실레이터 (stochastic oscillator)는 기술적 분석에서 가장 유명한 강세 지표 중 하나입니다. 이 지표는 업스윙(연속 업 데이) 동안에 가격이 거래 범위의 고가에 근접하며 다운스윙 동안에는 거래 범위의 저가로 향한다는 것을 전제로 합니다.
스토캐스틱 오실레이터는 0부터 100까지로 표시됩니다. 80 이상의 수는 과매수로 간주되며 20 아래는 과매도로 간주되죠. 오실레이터는 %K와 %D 두 개의 선을 가지고 있습니다. 전자는 강세를 측정하고 후자는 전자의 이동 평균을 측정하죠. %D 선이 더 중요하며 좀 더 나은 거래 신호를 만드는 경향이 있습니다.
스토캐스틱 오실레이터는 일반적으로 계산 과정에서 지난 14 거래일을 사용합니다. 하지만 어떤 지표이던 트레이더가 원하는 만큼 조정할 수 있습니다. (좀 더 읽으려면, Getting to Know Oscillators — Part 3를 보세요).
스토캐스틱 오실레이터
The stochastic oscillator is calculated using the following formula:
%K = 100(C - L14)/(H14 - L14)
C = the most recent closing price
L14 = the low of the 14 previous trading sessions
H14 = the highest price traded during the same 14-day period
%K= the current market rate for the currency pair
%D = 3-period moving average of %K
이 지표의 기초가 되는 일반적인 이론은 상승 추세에 있는 시장에서는 종가가 당일 최고가 근접 가격에 형성될 것이고, 하락 추세에 있는 시장에서는 종가가 당일 최저가 근접 가격에 근접한다는 것입니다. % K가 % D라고하는 3-period 이동 평균을 크로스 할 때 거래 신호가 생성됩니다.
Stochastic Oscillator는 조지 레인 (George Lane)에 의해 1950 년대 후반에 개발되었다. Lane에 의해 설계된 바와 같이, Stochastic Oscillator는 일정 기간 (일반적으로 14 일)에 걸쳐 주가의 최고가와 최저가의 범위와 관련하여 주식의 종가 가격의 위치를 나타냅니다. 레인 (Lane)은 수 많은 인터뷰를 통해 Stochastic Oscillator가 가격이나 거래량 등을 따르지 않는다고 말했습니다. 그는 Stochastic Oscillator가 가격의 속도 또는 모멘텀을 따른다고 하였습니다. 레인은 인터뷰에서 주가가 바뀌기 전에 원칙적으로 주식 가격의 변화 추세 또는 속도가 변한다는 사실을 밝힙니다. 이 방법으로, Stochastic Oscillator는 지표가 상승장 혹은 하락장을 나타낼 때 선행적으로 나타나는 지표의 도구로 사용될 수 있습니다. 이 신호는 레인이 확인한 최초이자 가장 중요한 거래 신호입니다.
과매수(Overbought) vs. 과매도(Oversold)
Lane은 또한 Stochastic Oscillator은 과매도, 과매수를 구분짓는 중요한 역할을 한다고 밝혔습니다. 이 수치는 빠르게 변화든 천천히 변화하든 항상 0 에서 100의 범주에 속하기 때문입니다. 일반적으로 20이하의 범위일 때는 과매도 구간으로, 80 이상일 때는 과매수 구간으로 볼 수 있다고 합니다. 그러나 이 수치는 어느정도 조정이 가능합니다. 80이상의 RSI란 무엇입니까? StormGain에서 어떻게 작동합니까? 값에서 거래가 발생할 경우는 고점 부근에서, 20이하의 값에서 거래가 이루어질 경우는 저점 부근에서 거래가 이루어 진다고 볼 수 있습니다.
그럼 이제 Stochastic Oscillator 를 파이썬으로 구현해 보도록 하겠습니다.
아래 코드는 개략적으로 만들어 본 코드입니다.
위 코드를 바탕으로 어느 한 종목의 Stochastic Oscillator를 아래 그림처럼 그려보았습니다. 물론 실제 주식 거래를 하시는 분들은 증권사가 제공하는 HTS(Home Trading System)을 통해 손쉽게 찾아볼 수 있습니다. 그렇지만, 이렇게 코딩을 통해 구현하는데는 자신만의 종목발굴을 여러 보조 도구들을 이용하여 구현하고, 자동으로 해당 종목을 별다른 노력없이 사용자에게 알려주어 인간의 손이 덜 타는 시스템 매매를 할 수 있게 하는데 있습니다.
바이낸스 코인은 300달러와 316달러 또는 그 이하로 이동할 수 있습니다.
Bitcoin은 몇 주 전에 $20.8k 수준을 유지하기 위해 고군분투했습니다. 판매 압력이 높아짐에 따라 BTC가 $19.5k로 하락한 다음 유동성을 위해 $20.4k 영역을 다시 테스트했습니다.
단기 구조는 약세를 보였고 가격은 이미 $19.8k 부근에서 유동성을 테스트했습니다. 가격 조치에 따라 상승 움직임이 시장 전체에 실현될 수 있습니다.
바이낸스 코인은 또한 지난 주 상당 기간 동안 $276 수요 영역에서 거래되었습니다. BNB도 유동성을 찾아 $300 영역을 향해 밀고 나갈 수 있을까요?
BNB- 4시간 차트
출처: TradingView의 BNB/USDT
BNB는 $315에서 일련의 낮은 고점을 만들면서 8월 중순부터 작성 시점까지 내림차순 삼각형 패턴을 형성하는 것으로 나타났습니다.
동시에 가격은 $270-$275에서 괜찮은 기반을 형성했습니다. 이 관찰을 바탕으로 우리는 $272 아래로 하락하고 저항과 동일한 수준을 다시 테스트하면 BNB가 $240까지 더 떨어질 가능성이 있다는 결론을 내릴 수 있습니다.
7월 중순과 말까지 거슬러 올라가면 $270 영역(청록색 상자)이 지지선과 저항선 모두에서 중요합니다. 지난 몇 주 동안에도 같은 지역이 곰의 접근에 저항했습니다.
RSI에 따르면 4시간 차트에서 모멘텀은 약세 쪽으로 기울었습니다. 모멘텀 지표는 중립 50 위에 머물 수 없었고 강세 신호를 보내기 위해 60 값을 넘어서는 데 성공하지 못했습니다.
매도 압력을 강조하기 위해 OBV도 꾸준히 하락했습니다. 스토캐스틱 RSI의 강세 크로스오버는 하강 추세선을 저항으로 테스트하기 위해 약간의 바운스가 발생할 수 있음을 시사했습니다.
BNB- 1시간 차트
출처: TradingView의 BNB/USDT
수요 영역에 대한 연속적인 테스트는 지원 영역을 약화시킬 가능성이 있습니다. $275 RSI란 무엇입니까? StormGain에서 어떻게 작동합니까? 지역은 지난 10일 동안 반복적으로 테스트되었으며 동굴이 될 수 있습니다.
A/D 역시 상당한 매수 압력이 없다는 것을 보여주기 위해 꾸준한 하락세를 보이고 있습니다. RSI와 Awesome Oscillator 모두 약세 모멘텀을 보였습니다.
북쪽에서는 $287-$295가 강한 저항선으로 작용할 것으로 예상할 수 있습니다. 따라서 BNB가 $270 미만에서 쉽게 무효화되는 지원 영역에 있더라도 바운스는 그다지 높지 않을 수 있습니다.
스칼프 롱은 수익성이 있을 수 있지만 위험은 신중하게 관리해야 합니다.
다음 날 또는 이틀 동안 바이낸스 코인은 $300 및 $316 또는 $270 미만에서 $242로 이동할 수 있습니다.
비트코인이 $19.6k-$19.8k 지원 영역을 방어할 수 있는지 여부에 크게 좌우되었습니다.
모멘텀 지표는 지난 며칠 동안 바이낸스 코인 뒤의 약세 모멘텀과 두드러진 판매량을 강조했습니다.
중요한 수요 지역에서의 축적 부족은 BNB에 대해 $290-$300로의 반등은 단기적일 수 있음을 시사했습니다.
Bitcoin의 $21.5k 영역을 넘어서는 움직임과 BNB가 $300를 지원하도록 하는 것은 다음 주 또는 2주 동안 BNB에 대한 편견을 반전시키는 데 필요할 것입니다.
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