볼린저밴드 지표

마지막 업데이트: 2022년 7월 13일 | 0개 댓글
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22.05.22 코스피 일봉 (볼린저밴드)

볼린저밴드 지표

(파이썬 증권데이터 분석) 일별시세 DB구축 및 시세 조회 API 개발

2022.07.17 - [computer_IT] - (파이썬 증권데이터 분석) 상장법인 정보 불러오기, 주가 스크레이핑 (파이썬 증권데이터 분석) 상장법인 정보 불러오기, 주가 스크레이핑 2022.07.16 - [computer_IT] - [파이썬 증

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볼린저 밴드는 주가의 변동이 표준 정규분포를 따른다는 가정에서 주가의 위아래 밴드를 표시함으로써 주가의 상대적인 높낮이를 알려준다. 기술적 분석을 선호하는 투자자들이 주로 사용한다. 볼린저 밴드는 주가의 20일 이동 평균선을 기준으로 상대적인 고점을 나타내는 상단 밴드와 상대적인 저점을 나타내는 하단 밴드로 구성된다. 주가가 상단 밴드 근처에 있을수록 상대적인 고점에, 하단 근처에 있을수록 상대적인 저점에 있다고 판단한다.

상단 볼린저 밴드 = 중간 볼린저 밴드 + (2 * 표준편차)

중간 볼린저 밴드 = 종가의 20일 이동평균

하단 볼린저 밴드 = 중간 볼린저 밴드 - (2 * 표준편차)

통계학에 따르면 평균값에서 2 x 표준편차 이내에 표본값의 95.4%가 존재하므로, 주가가 볼린저 밴드 내부에 존재할 확률도 95.4%이다.

볼린저 밴드 지표 : %b

주가가 볼린저 밴드 볼린저밴드 지표 어디에 위치하는지를 나타내는 지표가 %b이다. 상단 밴드에 닿으면 1.0이 되고, 중간은 0.5, 하단에 닿으면 0.0이 된다. 산출 공식은 (종가 - 하단 볼린저 밴드) / (상단 볼린저 밴드 - 중간 볼린저 밴드) 이다.

볼랜저 밴드 지표 : 밴드폭

밴드폭은 상단 볼린저 밴드와 하단 볼린저 밴드 사이의 폭을 의미한다. (상단 볼린저 밴드 - 하단 볼린저 밴드) / (중간 볼린저 밴드)로 구하고 변동성이 커지면 밴드폭이 커진다. 강한 상승 추세에서는 하단 볼린저 밴드가 아래로 향하면서 밴드폭이 넓어지고, 이후 밴드폭이 줄어들면서 볼린저 밴드가 추세 반대쪽으로 방향을 바꾸면 추세가 끝났다고 본다.

소스코드에는 05 폴더에 Investar 폴더가 있으므로 06폴더에 있는 실습 파일을 읽지 못하는 오류가 발생한다. 그래서 sys.path.insert로 Investar 상위 폴더까지 지정해준다.

네이버 주식 볼린저 밴드와 밴드폭

볼린저 밴드를 이용한 추세 추종 매매

추세 추종은 상승 추세에 매수하고 하락 추세에 매도하는 기법이다. 일반적으로 주가를 나타낼 때는 종가를 사용하지만, 중심 가격(Typical Price)을 사용하면 트레이딩이 집중적으로 발생하는 주가 지점을 더 잘 나타낼 수 있다. 중심 가격은 일정 기간의 고가, 저가, 종가를 합한 뒤 3으로 나눈 값이다. 중심 가격에 거래량을 곱하면 현금 흐름(Money Flow)으로, 가격과 거래량을 동시에 분석하므로 상대적으로 신뢰도가 더 높다고 볼 수 있다. 현금흐름지표(Money Flow Index: MFI)는 다음과 같이 구한다.

MFI = 100 - (100 / (1 + 긍정적 현금흐름/부정적 현금흐름))

긍정적 현금흐름 : 중심 볼린저밴드 지표 가격이 전일보다 상승한 날들의 현금흐름의 합

부정적 현금흐름 : 중심 가격이 전일보다 하락한 날들의 현금흐름의 합

MFI는 0에서 100 사이를 움직이는 한계 지표로, 80을 상회하면 아주 강력한 매수 신호를 나타내고 20을 하회하면 아주 강력한 매도 신호를 나타낸다.

볼린저 밴드 추세 추종 매매

책에서는 2019년 1월부터 11월까지의 예시가 나와있으며, 2019년 7월말에 매수 신호가 나와 매수했다면 11월에는 약 32% 수익이 발생했다고 나와있다. 위의 경우는 2020년 1월부터 2022년 7월 현재까지의 그래프이며, 상승추세에서는 수익이 발생할 수 있으나(2020년 5월 ~ 2021년 5월), 하락 추세에서는 손실이 발생하는 것 같다.(2021년 6월 ~ 2022년 7월)

볼린저 밴드를 이용한 반전 매매

이 기법은 주가가 반전하는 지점을 찾아내 매매하는 기법으로 주가가 하단 밴드를 여러 차례 터치하는 과정에서 강세 지표가 발생하면 매수하고, 주가가 상단 밴드를 여러 차례 터치하는 과정에서 약세 지표가 발생하면 매도한다. 존 볼린저는 책에서 일중 강도율과 매집 분산율을 예로 들지만 책에서는 일중 강도율(Intraday Intensity %: II%)만 사용한다.

  • 매수 : 주가가 하단 밴드 부근에서 W형 패턴을 나타내고, 강세 지표가 확증할 때 매수(%b < 0.05, II% >0)
  • 매수 : 주가가 상단 밴드 부근에서 일련의 주가 태그가 일어나며, 약세 지표가 확증할 때 매수(%b > 0.95, II% < 0)

일중 강도 = (2 * 종가 - 고가 - 저가) / (고가 - 저가) * 거래량

일중 강도율 = 일중강도의 21일합 / 거래랴의 21일합 * 100

앞서 추세 추종 매매와 비교하여 어떤 결과가 나오는지 그려보자.

네이버 볼린저 밴드 반전 매매

반전 매매도 상승 추세인 경우 수익이 발생하고, 추세 추종과 비교해서 하락장에서 매수 신호가 나오는 것을 볼 수 있다. 향후에 상승장이 발생하는 경우 수익이 발생할 수 있다.

보조지표 이용하기 - 볼린저밴드를 이용한 매매법 상승추세 하락추세

오늘은 많이 사용하는 보조지표
중 하나인 "볼린저밴드"에 대해
소개해드릴까 합니다.

이전 포스팅에서 같이 공부한
캔들의 패턴과 이평선의 배열은
단순히 캔들과 이평선이 주는 정보 외에도
차트를 통해 투자자의 심리를 유추해내고
이를 통해 유리한 매매를 하기 위함이었는데요~

유리한 매매를 하기 위해서는
보조지표도 빠질 수 없죠!

"볼린저밴드"는 상한선, 중심선, 하한선 으로 구분되며
밴드의 폭을 이용한 매매기법 입니다.

현대차 일봉차트 - 볼린저밴드 예시 (2021-08-11)

미국의 저술가이자 재무분석가인
존 볼린저가 주가는 일반적으로
이동평균선을 중심으로 일정한 범위
(표준편차) 안에서 움직인다는 전재로
1983년 기술적 분석 도구인
'볼린저 밴드'를 개발하게 되었습니다.

중심선(초록색)을 기준으로 상한선(주황색)과
하한선(파란색)으로 구분되며, 통상 주가의 95%
이상은 볼린저밴드의 상한선과 하한선 사이에서 움직 입니다.

볼린저밴드의 기본 설정 값은 중심선이 20일
이동평균선이며, 상한선과 하한선은 20일
이동평균선의 각각 +2/-2 표준편차로
적용되어있으나 중심선을 단기적 관점으로는
12일 장기적 관점으로는 60일 로 변경하여 사용하는
경우도 있습니다.

볼린저밴드는 주가가 횡보할 때는
좁은 폭으로 진행이 되다가
주가의 움직임이나 지수의 변동이
클 때 밴드의 폭이 넓어지면서 추세가
형성되는 특징 이 있습니다.

이러한 볼린저밴드 지표 볼린저밴드의 기본적인 메커니즘은
해당 기업의 주가가 상위 밴드(상한선)
에 도달하면 매도하고 하위 밴드(하한선)
에 도달하면 매도시점으로 인식 합니다.

앞서 설명한 것처럼 주가의 95% 이상
상한선과 하한선 사이에서
움직이기 때문에 횡보장에서는
확률적으로 수익을 극대화
한다는 원리입니다.

단, 추세가 형성이 되는 시점(밴드폭이
넓어지는 시점)에는 상한선의 매도를 잠시
보류 하는 것이 좋습니다.

엘앤에프 일봉차트 - 상승추세 예시 (2021-08-11)


위 볼린저밴드를 적용한 엘앤에프의
일봉 차트를 보게 되면 상한선과
하한선의 간격이 좁게 횡보하다가
추세가 형성되면서 상한선을 타고
주가가 올라갈 때를 "상승추세"
라고 합니다.

상승추세에서는 중심선이 지지선
역할 을 하므로 상승추세일 경우
상한선에서의 매도가 아닌 수익을
극대화하기 위해 지지선이 깨지지 않는다면
주식을 보유했다가 이후 추세가 꺾이고 지지선을
이탈하면 매도 하는 방법이 좋습니다.

컴투스 일봉차트 - 하락추세 예시 (2021-08-11)


위 볼린저밴드를 적용한 컴투스 일봉과
같이 주가가 하한선을 타고 내려가는 경우를
"하락추세" 라고 하며, 이러한 경우
밴드의 중심선이 저항선 역할 을 합니다.

단기적 트레이딩의 관점 에서
당일에 하한선을 이탈 후 반등 캔들로
하락선 안으로 들어오면 매수 관점,
반대로 당일에 상한선 위로 올라간 뒤
내려오면 매도 관점 으로 볼 수 도 있습니다.


오늘은 보조지표들 중에서 많이 사용하는
지표 중 한 개인 볼린저밴드에 대해
알아보았는데요~

볼린저밴드뿐만 아니라 다른 보조
지표들도 어디까지나 보조지표로써
주식 매매에 도움을 주기 위해 개발되었기
때문에 절대로 맹신해서는 안됩니다

여러 가지 정보를 종합적으로 판단하고
매매한다면 현명한 투자자가 될 수 있겠죠?

[주식단테] 볼린저 밴드 / 눌림목 지표 / 스윙매매 핵꿀팁

출처 주식단테 유튜브 출처 주식단테 유튜브 출처 주식단테 유튜브

볼린저밴드

출처 주식단테 유튜브

기본적으로 볼린저 밴드는 주가가 다니는 길이란다.

출처 주식단테 유튜브

1. 추세가 상방 으로 된 것을 확인한 다음,

2. 눌림목이 볼린저밴드 하단에 터치할 때매수 고려 시점 이라는 것이다.

3. 하단을 빠지면 버리고, 그렇지 않다면, 지켜본다.

4. 볼린저밴드가 기본적으로 구름대 위에 있을 때를 기준으로 한다.

구름대 하단에 있다면, 매수 시점이 아니다.

출처 주식단테 유튜브

추세가 상방으로 전환된 것은

갑자기 볼린저 밴드를 위쪽으로 뚫는

주가가 나오는 것으로 확인할 수 있단다.

볼린저밴드는 주가가 다니는 길인데,

위쪽으로 이탈하는 흐름이 나오는 것이

상방으로 추세가 전환되는 시작점이 될 수 있단다.

영상을 보고, HTS에서 볼린저밴드를 켜고 몇 개의 주식 차트를 들여다보았다.

제대로 공부하지 않은 상태에서 얼핏 본 거지만,

높은 확률로 강의 내용과 볼린저밴드 지표 같이

볼린저밴드 하단에서부터 상승하는 종목들이 많이 있었다.

출처 주식단테 유튜브

주가의 95%는 이 안에서 움직인다, 볼린저 밴드(Bollinger Band)

22.05.22 코스피 일봉 (볼린저밴드)

미국의 재무분석가 존 볼린저(John Bollinger)가 만든 보조지표 입니다.

주가가 이동평균선을 중심으로 일정한 범위(밴드) 안에서 움직이는 것을 보고

위쪽을 상한선, 아랫쪽을 하한선으로 표시하면서,

(1) 현재 주가의 변동성을 기준, 미래 주가의 움직임과 그 범위를 예측

(2) 볼린저 밴드 내에서 현재 주가의 위치 확인과 매수, 매도 신호 포착

에 이용할 수 있는 변동성 보조 지표 입니다.

볼린저 밴드의 구성요소

HTS에서 볼린저 밴드를 설정하면, 20일 이동평균선(중심선) 을 기준으로 상한선하한선 으로 구성되어 있습니다.

선이 의미하는 것은 아래와 갔습니다.

중심선 = 20일 이동평균선

상한선 = 중심선 + (표준편차 X 2)

하한선 = 중심선 - (표준편차 X 2)

※ 표준편차란?

평균에서 벗어난 정도,

표준편차가 0이면 모든 데이터가 동일하다는 것이고 표준편차가 클수록 평균에서 멀어진다는 것

볼린저 밴드의 기본 전제

볼린저밴드를 활용하기 전에 기본 전제 가 있습니다.

종목을 분석할 때, 지금 정리하고 있는 기술적 분석보다 기본적 분석이 먼저 선행되어야 하는 것처럼,

볼린저 밴드를 사용하기 전, 기본 전제가 정리 되어야. 활용도가 높아지겠습니다.

1. 주가는 95% 볼린저 밴드 내에서 움직인다는 전제하에 개발되었다.

볼린저 밴드는 주가가 이동평균선을 중심으로 특정 범위(±표준편차 X 2) 내에서 움직인다는 전제하에 개발된 것입니다.

이 말은 반대로 말하면 5%는 주가가 밴드에서 벗어난다 고 할 수 있겠는데요. 이 점은 3. 번과 연계됩니다.

2. 밴드의 폭은 늘어났다가, 줄어들었다 한다.(밴드의 폭은 일정하지 않다.)

볼린저 밴드의 폭은 일정하지 않습니다. 주가의 움직임에 따라 폭이 늘어나기도 하고 줄어들기도 합니다.

주가의 변동성이 커지면서 오르거나, 내릴 때 밴드의 폭이 넓어지고

주가의 변동성이 줄어들고 횡보장이 이어진다면, 밴드의 폭이 줄어듭니다.

밴드의 폭이 넓어지거나, 좁아지는 것을 확인하면서, 추세 전환점을 확인할 수 있습니다.

3. 주가가 밴드를 벗어난다는 것은 추세전환의 예고

에스엘 22년 4월~5월 일봉차트

1. 에서 말씀드린 것과 같이 5%는 주가가 밴드에서 벗어납니다.

주가가 밴드를 벗어난다는 것은 벗어나는 방향으로 추세의 전환이 된다고 볼 수 있습니다.

주로 밴드의 폭이 좁은 시점 에서 상승하면서 밴드 위로 주가가 형성이 된다는 것은 상승 추세를 볼린저밴드 지표 의미 하는 것이고

하락하면서 밴드 아래로 주가가 형성이 된다는 것은 하락 추세로의 전환 의 예고편입니다.

볼린저 밴드의 활용방법

1. 밴드 폭을 활용 하자.

(1) 밴드폭이 좁아졌다가 넓어지는 경우

22년도 KG이니시스 일봉차트(볼린저 밴드)

' 밴드폭이 좁다. '는 것은 주가가 횡보하고 있다는 의미, 이 경우 주가가 상승 하거나 하락 할 수 있습니다.

종목을 선정 후 볼린저 밴드의 폭을 확인 하면서 만약 밴드 폭이 좁다면 기다리고 있다가, 밴드의 폭이 넓어질 때,

주가의 방향을 확인하고 매수하는 것을 추천합니다.

(2) 밴드폭이 넓어졌다가 좁아지는 볼린저밴드 지표 경우

21년 10월 에스엘(SL) 일봉차트(볼린저 밴드)

볼린저 밴드의 폭이 넓어졌다가, 폭이 줄어든다는 것은 추세를 마감 하고 횡보 추세 로 전환되는 것이라고

판단할 수 있습니다. 횡보가 끝이 나고 나면, 새로운 추세(상승할 수도, 하강할 수도)를 그릴 테니,

주가의 움직임을 확인할 필요가 있습니다.

2. (볼린저 밴드 기본 전제 3번 추가보충)밴드 이탈은 추세의 전환

21년 7월~21년8월 에스엘 일봉차트(볼린저밴드)

볼린저 밴드 기본전제 3번의 추가 보충입니다.

주가가 볼린저 밴드의 상단 혹은 하단을 벗어날 때, 벗어나는 방향으로 추세전환 이 일어날 수 있습니다.

이때, 추세 전환하는 방향에 따라 매매전략을 세워야 합니다.

(1) 주가 횡보 → 상승 혹은 하단 이탈 : 이탈 방향으로 추세 형성

(2) 상승추세 → 상한선 돌파 : 주가 급등세, 추가 상승할 가능성이 존재

(3) 하락 추세→ 하한선 돌파 : 주가 급락세, 추가 하락할 가능성이 존재

(4) 밴드폭이 좁은 상태에서 주가가 상한선 이탈하면서 밴드폭이 크게 넓어진다

→ 악어가 입 벌린다. 급등할 가능성이 크다

3. 이탈한 주가가 밴드 내로 진입한다는 것은 추세전환

21년 11월 ~ 22년 1월 LG디스플레이 일봉차트

이탈한 주가가 밴드 내로 진입한다는 것은 추세의 전환 을 의미합니다.

(1) 상한선을 돌파한 주가가 밴드 내로 진입 : 하락추세로 전환(밴드에서 재이탈 상승할 수도 있으니 확인 후 매도)

(2) 하한선을 돌파한 주가가 밴드내로 진입 : 상승추세로 전환(밴드에서 재이탈 하락할 수도 있으니 확인 후 매수)

4. 상/하한선과 중심선을 이용한 매매방법

상/하한선과 중심선을 이용한 매매는 주가가 밴드 내에서 움직일 때 활용할 수 있는 방법입니다.

(1) 밴드 폭이 좁을때(주가가 횡보할 때)

밴드의 폭이 좁다는 것은 주가가 횡보한다고 볼 수 있습니다.

이 때는 하한선에서 매수 , 상한선에서 매도 하는 방식으로 접근할 수 있습니다.

(2) 20일 이평선(중심선) 아래에서 움직일 경우

이 경우 중심선이 저항선 으로 작용하게 되므로 하한선에서 매수 , 중심선에서 매도 하는 방식을 적용할 수 있습니다.

(3) 20일 이평선(중심선) 위에서 움직일 경우

이 경우 중심선이 지지선 으로 작용하게 되므로 중심선 에서 매수 , 상한선에서 매도 하는 방식을 적용할 수 있습니다.

5. 종합 활용 방법(나만의 전략)

하한선에서 찍고 밴드 내로 들어오는 것을 확인하고 매수합니다..

(하한선을 찍었다고 무지 성으로 매수할 경우, 하한선 아래로 이탈할 수도 있기 때문이다.)

중심선에서는 추가 매수하지 않을 겁니다.

밴드 폭 내에서 95%의 움직임을 보인다는 말은 다시 말해 그 안에서 위로도 아래도 움직일 수 있다고 판단합니다.

그러므로 하한선에서 매수하는 것을 생각해봅니다.

매도는 상한선에서 분할매도를 합니다.

상한선을 찍더라도 상승 이탈하면서 급상승을 할 수 있기 때문에 상한선을 주가가 따라서 올라가는지 확인하면서

밴드를 이탈한 급상승할 경우 밴드 내로 재진입하게 될 경우,

재진입하면서 전량 매도하는 방식으로 접근하려고 합니다.

보조지표는 단독으로 사용하기에 부족하다.

보조지표는 단독으로 사용하기에는 부족한 점이 많습니다.

볼린저 밴드 또한 단독으로 사용하기에 부족한 지표입니다.

볼린저 밴드는 변동성을 밴드 넓이로 표시 하는 지표 이므로, 추세 확인에는 부족한 지표입니다.

그래서 볼린저밴드는 변동성을 확인하고 MACD로 추세를 확인하거나, 스토캐스틱으로 매수/매도 타이밍을 잡는 것이

오히려 더 현명한 선택인 것 같습니다.

밴드의 폭이 넓다는 것은 변동성이 크다는 것이고, 변동성이 크다는 것 자체는

종목이 시장 내에서 불안정하다는 것을 의미합니다..

매수세나 매도세가 과열될 수 있고 언제든지 상방이나 하방으로 움직일 수 있다는 것을 의미할 것입니다.

기본적 분석을 통해 좋은 종목을 찾고 MACD로 상승 추세인지 하락 추세인지 확인하고 볼린저 밴드로 변동성이 줄어드는 것을 확인 후 MACD로 추세전환이 될 때, 매수 타이밍을 잡을 수 있겠습니다. 스토캐스틱으로 매도 타이밍을 잡을 수 있겠네요.


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