이동평균선과 MACD
MACD 이용하면 매도시기 비교적 잘맞아 떨어져
이제부터는 차트를 이용한 데이 트레이딩 기법을 소개하고자 한다.
주식 시장에는 아주 많은 차트가 알려져 있다.
투자자들은 지금도 새로운 차트를 만들고 또 검증하고 있다.
많은 차트 분석가들이 데이 트레이딩에는
전통적인 차트분석 방법이 맞지 않는다고 푸념을 한다고들 한다.
하지만 필자는 당당히 말하고 싶다.
새로운 매매기법들이 생기면 또한 새로운 방법으로의 해석이 필요하다고.
전통적인 차트분석 방법과 데이 트레이딩과의 적용방법에 대한 분석과 적용의 예를 들어보고자 한다.
1. MACD란 무엇인가?
MACD(Moving Average Convergence & Divergence)는
‘이동평균 수렴확산 지수’라고 하며, 만나면 헤어지고 헤어지면 또 만난다는
불교의 철학적 의미인 회자정리에서 유래되어 만들어졌다는 속설이 있다.
주가 그래프에는 이동평균선이라는 것이 있는데 이 이동평균선에는 5일, 20일, 60일,
1백20일 등이 있고, 이는 다시 단기(5, 20일)와 중기(60일), 장기(1백20일)로 나누어진다.
장단기 이동평균선들이 주가의 흐름에 따라 벌어졌다가는 횡보의 시기가 오래되면
모두 만나는 때가 오게 된다.
이때가 되면 주가는 다시 상승을 하든지, 아니면 하락을 한다.
그래서 단기와 중기, 장기 이동평균선들이 또다시 벌어지게 된다.
이 성질을 이용해 주가가 다시 만날 시기가 임박했다는 신호를
선행적으로 알려 주기 위해 고안된 것이 MACD인 것이다.
2. MACD의 고안자와 공식
제럴드 아펠(Gerald Appel)이 개발했으며 공식은 다음과 같다.
눈누-주식 공부방
현재 추세의 방향성을 알려주는 아주 고마운 지표이고, 어떤 종목을 매매하고 싶을 때 적용해 보면 지금이 매수해야 할 때인지, 아니면 매도해야 할 때인지를 알 수 있습니다. 다른 보조지표보다 오히려 후행한다는 점이 약점이지만, 수치를 자신에 맞게 조금만 수정하여 본다면 빠르게 변화하는 웬만한 보조지표보다 신뢰성이 높아지게 됩니다. 다른 보조지표와 같이 사용할수록 그 신뢰성은 더욱 높다는 장점이 있으니 결코 소홀히 할 수 없는 지표라고 봅니다.
보조지표 중에서 가격지표에 해당되니, 가격지표에서 챠트에 적용을 하여보면 기본 원리를 이해하면 그뿐입니다. 일단, 하락하던 상승하던 주가에 Parabolic SAR(이하 파라볼릭 지표)을 적용하여 보면, 파라볼릭 지표가 위에 있을 수도 있고 아래에 있을 수도 있습니다. 기본적인 원리가 위에 있을 때는 매수의 관점인데 주가가 위로 해딩할 때가 매수의 자리입니다. 반대로 아래의 있을 MACD란 무엇인가? 때, 바닥에 꼬꾸라지면 매도의 관점이 됩니다. 아주 간단한 원리이고 너무 쉽기 때문에 "애게~"라고 생각이 들 겁니다.
특히, 우량주에선 확률적인 면이 아주 높으므로 신뢰성이 높다는 장점이 있습니다. 어떤 종목에서 지금의 자리가 매수할 자리인지, 아니면 관망할 자리인지, 혹은 보유종목을 매도할 자리인지를 알 수 있는 정말 좋은 지표입니다. 약간의 융통성을 발휘하자면 상승세와 하락세에서 일시적인 뒤바뀜이 나올 수도 있는데, 급격한 주가의 변동성으로 파라볼릭지표가 위, 아래가 바뀌는 현상입니다.
상승세에서 하락세로 일시적인 뒤바뀜이 나왔을 때 당연히 매도의 관점입니다. 다시 매수하더라도 원칙이므로 반드시 매도한 후 다시 상승세의 지표가 나왔을 때를 확인하고 매수해야 합니다. 그 이유가 결과적으로는 상승세의 연장이겠지만, 시장에서 더 하락할 수도 있기 때문에 반드시 매도하여야 더 큰 손실을 막을 수 있기 때문입니다. 또한 이것에도 손절은 정해놓고 대응하는 기본적인 원칙은 반드시 지켜야 손실은 짧게, 수익은 길게 가져갈 수 있게 됩니다.
더불어 앞서서 융통성을 발휘하자고 했던 이유가 대세 흐름에서는 파라볼릭 지표가 뒤바뀌었을 때 바로 매수하지 않아야 한다는 것입니다. 대세의 흐름을 거스를 수는 없으므로 아무리 좋은 보조지표나 잘 맞는 그 어떤 지표라도 시장의 흐름에 역행하지 말고, 순응하면서 융통성을 발휘하자는 것입니다. 특히 파라볼릭 지표가 전환해서 지표의 변동성이 미미하면 추세는 기존 추세를 연장하는 것이라는 것을 명심하여 매매하면 됩니다
한분이 MACD MACD란 무엇인가? 보조지표에 관해 문의가 들어와 MACD에 관해서 오늘 분석해 보겠습니다.
과거 보조지표를 맹신했었던 적이 있었는데, 일단 보조지표는 말 그대로 보조적인 것이므로 절대 맹신해서는 않된다는 전제를 깔고 들어가야 합니다. 모든 보조지표는 다 후행성이라는 사실을 인지하고 주가란 선행하는 거래량의 그림자임을 다시 한번 강조해 봅니다.
MACD는 장단기 이동평균간의 차이를 이용하여 매매신호를 포착하려는 기법으로
제럴드 아펠(Gerald Appel)에 의해 개발되었다.
MACD의 원리는 장기 이동평균선과 단기이동평균선이 서로 멀어지게 되면(divergence)
언젠가는 다시 가까워져(convergence) 어느 시점에서 서로 교차하게 된다는
성질을 이용하여 두 개의 이동평균선이 멀어지게 되는 가장 큰 시점을 찾고자 하는 것이다.
이 방법은 장단기 이동평균선의 교차점을 매매신호로 보는
이동평균 기법의 단점인 시차 (time lag) 문제를 극복할 수 있는 장점을 지닌다.
장기 지수이동평균선과 단기 지수이동평균선의 벌어진 차이를 산출하여 작성된 MACD곡 선과 이 MACD 곡선을 다시 지수이동평균으로 산출하여 작성한 시그널(signal) 곡선이 교 차함으로써 발생되는 신호를 매매신호로 본다. 이동평균의 차이를 다시 이동평균으로 산출할 경우 시그널 곡선은 어느 시점에서 두 이동평균의 차이가 가장 최대가 되는지를 쉽게 판단할 수 있게 한다. 그러므로 MACD 곡선과 시그널 곡선이 교차하는 시점이 장기 지수이동평균과 단기 지수이동평균의 차이가 가장 큰 시점이 된다.
위에 내용은 사전적 의미입니다. 간단히 표현하자면 이평선들간의 이격도를 주가 움직임의 기본으로 삼는다는 뜻입니다. MACD Signal과 이동평균선과의 관계를 나타내는데, 깊숙히 이해할 필요없이 그냥 이평선과의 이격도를 알기 쉽게 알려주는 것이 MACD지표라 보면 맞습니다. 개인적으로 MACD는 잘 보지 않는 이유가 주가의 흐름과 똑 같이 흘러가기 때문입니다. 쉽게 말해서 캔들챠트의 흐름만 잘 이해한다면 MACD는 저절로 알게 됩니다
CCI는 MACD란 무엇인가? 도날드 램버트가 상품선물의 주기적인 흐름을 파악하기 위해 만든 것으로, 주가 평균과 현재의 주가 사이의 편차를 측정하는 지표로서 값이 높게 나오면 현재 주가 수준이 주가 평균과 비교하여 높다는 것을 의미하고, 값이 낮으면 현재의 주가 수준이 주가 평균과 비교하여 낮다는 것을 의미합니다. 즉, 주가의 현재가가 적정가인지를 판단하는데 유용한 지표입니다.
일반적으로 +100(과매수)와 -100(과매도)사이에서 진동하게 되는데 0선을 기준으로 CCI가 상향 돌파하면 매수신호로 보고 하향 돌파하면 매도 신호로 봅니다. +100과 -100사이의 진동으로 골든크로스와 데드크로스가 발생하기 때문에 시세분기점을 확실하게 확인할 수 있고, 특히 선물, 옵션 등의 파생시장에서 활용도가 높은 보조지표입니다.(시세분기점을 변곡점 또는 추세전환으로 볼 수 있음
이동평균선과 MACD
단기 이동평균선과 장기 이동평균선이 멀어지게 되면 마치 지구와 달 처럼 다시 가까워지게 되는데요. 이런 특성을 활용한 것이 바로 MACD입니다. MACD는 해당 종목의 단기지수 이동평균선에 장기지수 이동평균을차감해 주가의 추세를 파악하려는 기술적 지표이며 모멘텀과 추세를 하나로 통합한 종합적인 지표라 할 수 있습니다.
주가가 오르게 될 경우에는 단기 이동평균값이 장기 이동평균값보다 높아져 MACD는 양의 값을 가지게 되는데요. 주가가 빠르게 계속 상승하게 되면 단기 이동평균선과 장기 이동평균선 간격이 커져 MACD의 값이 계속해서 높아지게 됩니다.
이와 반대로 주가가 떨어지게 되면 단기 이동평균선이 갖ㅇ기 이동평균선 아래로 떨어져 MACD는 음의 값을 가지게 됩니다. MACD선이 양의 값을 가지면서 기준서에서 멀어지게 된다면 이는 주가가 상승추세로 진행되고 있따는 것이며 기준서에 점점 다가가고 있다면 주가 상승추세가 약화되고 있다는 것을 의미합니다.
지표를 계산할 때는 이동평균과 종가지수 이동평균을 계산해야하는데요. 단기 이동평균에서 장기 이동평균 을 차감한 차이를 계산하여야 합니다. 이렇게 나온 값 끼리 연결하는 것을 바로 단기 MACD라 부르는데요.
만약 이 선이 수평으로 그려진 기준선을 상향 돌파하게 될 경우 매수하는 것이 좋고 수평으로 그려진 기준선을 하향 돌파하게 될 경우 매도하는 것이 좋습니다. 주가의 저점이 낮아질 경우 MACD는 저점이 높을 경우 매수조건으로 잡아주세요.
이런 매수, 매도를 위해서는 자금조달이 이루어져야 하는데요. 이는 비단 개인 뿐 아니라 기업활동에도 바탕이 되는 것으로 자금조달은 회사의 주가와도 밀접한 연관이 있습니다.
자금조달 방식에는 금융기관 단기운영자금 차입, 기업어음, 장기시설자금 차입, 회사채 발행, 유상증자, 메자닌 발행 등이 있습니다. 이를 위해서는 금유시장을 구분할 필요가 있는데요.
금융시장에는 중개기관인 간접금융시장, 직접금융시장이 있고 금융상품의 만기인 단기 금융시장, 장기금융시장이 있으며 금유시장의 유통단계에 속하는 발행시장, 유통시장이 있습니다. 금융상품의 종류에는 주식시장과 채무시장이 있고 거주성과 거래통화로 국내금융시장, 국제금융시장 두가지로 나누어집니다.
자금조달은 위와 같은 금융시장을 통해 이루어짐으로 이자율에 대해 잘 알아두어야하는데요. 아지율의 변동에 영향을 미치는 것은 여러 요소가 있습니다. 먼저 물가가 오르면 금리가 상승하게 되며 기간이 장기일수록 금리가 높아집니다.
또한 차입자의 신용도가 높을 시 차입금리가 낮아지는데요. 유동성이 높아지면 금융상품은 금리가 떨어지게 됩니다. 담보를 제공하면 차입금리는 낮아지며 메자닌 상품인 경우 옵션에 따라 부가된 상푼의 금리를 낮출 수 있습니다.
이동평균선과 MACD
보조지표에는 RSI, 스토캐스틱, MACD, OBV 등이 있는데 일반적으로 RSI와 스토캐스틱은 단기지표로, MACD는 장기지표로 쓰입니다. 보조지표 중 신뢰성이 꽤 높아 많이 쓰는 것이 오늘 소개드릴 MACD입니다. MACD가 아무래도 이동평균선과 관련이 있기 때문일 것입니다. 아래 비트코인 차트를 보시면 이동평균선의 모습이 아래 MACD 지표와 흡사한 모양임을 확인하실 수 있습니다.
사진 출처 : 업비트
이동평균선 매매기법은 가장 널리 사용되는 방법인데 주가보다 이동평균선이 뒤늦게 움직여 추세 전환 신호가 늦게 나타나는 한계가 있습니다.
이동평균선 매매기법 및 예시
이평선이라고도 불리는 이동평균선은 일정기간 동안 주가이동평균을 차례로 연결해 만든 선으로 추세의 변화, 시장의 방향을 나타냅니다. 이동평균선 매매는 주식, 코인 등에서 가장 널리 사용
이를 조금이나마 보완할 수 있는 것이 바로 MACD입니다.
MACD는 1970년대 제럴드 아펠이 만든 오실레이터 지표입니다. MACD(Moving Average Convergence &Divergence 이동평균수렴·확산지수)란 이동평균선들의 차이를 매매에 활용하는 지표 입니다.
MACD= 단기 지수이동평균-장기 지수이동평균
예전에 이동평균선 매매기법에 대한 글에서도 말씀드렸듯이 이동평균선은 한없이 가까워지지도 멀어지지도 않는 성질을 갖고 있습니다. 따라서 장기와 단기 이동평균선이 멀어져 있으면 가까워지기 마련이고 가까워지면 멀어지기 마련입니다. MACD 설정은 기본값이 12, 26일입니다.
MACD 지표는 MACD 선과 시그널선, 히스토그램 세 가지 로 이루어져 있습니다.
먼저 MACD선이 시그널선 위에 있으면(골든크로스) 매수, 아래에 있으면(데드크로스) 매도하기 좋은 때 라고 생각하시면 됩니다. 즉 MACD선과 시그널선이 교차하면 추세가 반전의 신호로 볼 수 있습니다.
히스토그램은 MACD선과 시그널선의 차이를 막대그래프로 표시한 것 입니다. 아래 사진에서 파란색으로 제가 그은 중심선 위에는 양의 막대그래프가 그려지고 아래에는 음의 막대그래프가 그려집니다. 음에서 양으로 전환하면 상승 추세로 전환된 걸로 보며 양에서 음으로 전환하면 하향 추세로 전환한 걸로 봅니다.
사진 출처 : 업비트
최근 한 달 사이에 30배 가까이 오른 엑시인피니티는 코인베이스 상장 호재까지 더해 거래대금이 3조가 되기도 했습니다. 엑시인피니티를 예로 들어 MACD 매매법을 설명드리겠습니다.
아래 사진을 보면 분홍색 MACD선이 노란색 시그널선을 위로 돌파하면서(첫번째 매수 타이밍) 가격이 올랐고 아래로 돌파하니(매도 타이밍) 가격이 떨어졌습니다. 그리고 다시 MACD선이 시그널선을 위로 돌파하니(두번째 매수 타이밍) 가격이 다시 올랐습니다.
사진 출처 : 업비트
지금까지 MACD 지표에 대해 설명드렸으나 MACD 지표가 항상 맞는 것은 아니니 다른 지표와 함께 사용하셔야 합니다.
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