추세트레이딩을 하는법

이미지 : Sabrina Jiang © Investopedia 2021

추세트레이딩을 하는법

잠시 난 짬을 통해 글을 씁니다.. 요즘 새로운 일이 생겨서 바쁘네요. ^^

저를 깜짝 놀라게 한 쪽지가 몇 통 와서 우선 답변드립니다.

전 스캘퍼가 아닙니다. 아주 오래 전에 스캘핑했다가 몽땅 말아먹은 이후로 다시는 거들떠 보지 않고 있습니다.

제가 마지막으로 올린 글 때문인 거 같은데, 그때 바빠서 부연설명드리지 못했던 점을 언급하겠습니다.

지난 글의 스캘핑 전략에서 환상적인 통계가 나온 이유는 제가 변수를 과최적화시켰기 때문입니다.

저는 제 글의 포인트를 뒷받침하기 위해 수익이 나는 전략이 필요했고,

0.1%에서부터 0.3%까지 역치를 돌려가며 시험해보고 다양한 타임 컷 기간을 돌려보다가 적당히 수익이 나는 것을 뽑은 것에 불과합니다. 0.15%는 마법의 숫자가 아닙니다. 과거의 차트에 끼워맞춘 수치에 불과하죠.

예리한 분이라면 몇 가지 핵심적인 문제점을 슬리피지 외에도 꿰뚫었을 텐데, 무엇보다도 통계적으로 유의한 결론을 내기 위해서는 최소한 매매건수가 30건 이상은 되어야 합니다. 그런데 제 글에서 사용한 성과 보고서에서는 총 매매건수가 30건도 되지 않습니다. 그 다음을 보면 매수와 매도 진입에 따른 성과가 차이가 큽니다.

테스트 기간을 과거로까지 길게 연장시키면 0.15% 고정 역치 전략은 말 그대로 넌센스입니다. 시장의 변동성 자체가 계속 바뀌기 때문에 이런 전략으로 매매하는 건 무리입니다. 금방 깡통 찹니다.

그렇다고 해서 진입 역치를 ATR(average true range)과 연동시켜도 결과는 별로 신통치 않습니다. 이런 바보 같은 기계적 전략으로 돈 벌 수 있었다면 저도 스캘퍼가 됐을 겁니다.

제가 말하고 싶었던 요지는 성공하는 스캘퍼는 변동성 돌파가 일어나는 순간에 진입하여 조금만 먹고 청산한다는 것이었는데, 쓸데 없이 과최적화한 성과 보고서를 이용하는 바람에 많은 오해가 야기되었군요. 죄송합니다.

자, 그럼 오해는 풀리셨을 것이라 믿고 이제부터 시간이 날 때마다 시스템 트레이딩에 대해 야그를 좀 하려고 합니다. 이제부터 제가 쓰는 글들은 아마도 이전까지 읽었던 글처럼 쉽게 읽히지는 않을지도 모릅니다. 양해 부탁드립니다.

1. 시스템 트레이딩, 꼭 공부해야 하나?

여러분이 투자자가 아닌 트레이더가 되기를 원한다면 제 개인적인 소견으로는 꼭 공부해야 합니다.

시스템 트레이딩은 기술적 매매의 자연스러운 연장선상에 있습니다. 감(感)에 의존하여 매매를 하면서 자신은 시장을 읽을 수 있다고 말하는 사람 중에서 돈 버는 사람 별로 없습니다.

지금까지 누누히 언급해 왔듯, 프로 트레이더는 모든 매매를 계획하고 미리 전략을 짜두며 장중에는 기계적으로 전략을 시행하는데만 초점을 맞춥니다.

그런데 어떠한 전략을 계획하고 시행하기 위해서는 머리 속에 충분한 전략이 있어야 하고, 각 전략의 장단점을 속속들이 알고 있어야 합니다.

또 어떤 추세트레이딩을 하는법 전략을 사용하면서 그 전략을 신뢰하기 위해서는 과거 데이터에 적용했을 때 그 전략의 성과가 어땠는지를 알아야 합니다. 성과도 모르는 전략을 마인드 하나만으로 밀어 붙이는 것은 불가능하죠.

2. 시스템 전략에는 어떤 종류가 있나?

여러가지가 있지만 매매 전략은 크게 다음의 종류로 구분할 수 있죠~

여러분이 반드시, 반드시 기억을 해둬야 할 점은 모든 장세에서 돈을 벌어다 줄 수 있는 시스템은 존재하지 않는다 는 겁니다.

이거 꼭 기억하세여~!! 가위바위보 게임에서 언제나 이길 수 있는 방법은 없는 것처럼 말이죠!

이중에서 지금껏 대부분의 트레이더들이 사용하고 있는 전략이 1)입니다.

왜 그런가 하면 지금까지 입증된 바에 의하면 가장 우수한 수익률을 보여주기 때문이죠.

1) 추세추종 전략은 추세장에서 돈을 벌어다줍니다.

2) 역추세 전략은 횡보장에서 돈을 벌어다줍니다.

3) 변동성 돌파 전략은 변동성이 큰 장에서 돈을 벌어다줍니다.

4) 추세추종 전략은 횡보장에서 역사이클에 걸립니다.

5) 역추세 전략은 추세장에서 큰 수익을 놓치거나 큰 손실을 모두 먹습니다.

6) 변동성 돌파 전략은 변동성이 없는 장에서는 손실을 봅니다.

결국, 어떠한 전략을 사용할 것인가는 장세를 진단하는 것이 우선되어야 하는데,

장세를 정확히 진단하는 것은 어렵습니다.

많은 이들의 경험에 의하면 추세추종 전략을 적절한 리스크 관리와 함께 사용하는 것이 가장 좋은 성과를 보여줍니다.

과거 연결선물지수 일봉 차트를 기준으로 큰 돈을 벌 수 있었던 단순한 전략을 하나 소개해드리겠습니다.

시스템 트레이딩을 공부하신 분이라면 이미 기초적으로 알고 있을 전략인데,

이름은 스토캐스틱 팝(stochastic pop) 이라고 합니다.

마치 팝콘이 튀어나가는 것처럼 주가가 과열권으로 뻥 튀어나갈 때 매수진입하여 시그널선을 하향교차하면 청산하는 방법입니다.

(반대로 주가가 침체권으로 빠질 때 매도진입합니다. 오리지널 스톡 팝 전략은 시그널선을 상향교차하면 청산하지만 저는 이 규칙을 없앴습니다. 하락장은 변동성이 크기 때문에 청산 신호가 너무 빈번히 발생할 것이라 생각했기 때문입니다.)

변수는 30, 10, 10으로 설정합니다.

테스트 기간은 1997년 8월 16일부터 2009년 7월 13일입니다. 약 12년의 기간이죠.

매수 전략 : 종가가 스토캐스틱(30, 10, 10) 지표의 80 이상으로 진입
매도 전략 : 종가가 스토캐스틱(30, 10, 10) 지표의 20 이하로 진입

매수 청산 전략 : 시그널선 하향교차

다음은 누적 손익 곡선입니다.

이 전략의 장점은 10년 가까이 되는 기간 동안 매매가 60회 밖에 발생하지 않았다는 겁니다.

대부분의 기간 동안 시장 밖에서 기다리다가 먹을 것만 주워 먹은 것 입니다.

만일 어떤 사람이 무식하게 이 전략을 굴뚝 같이 믿고 10년 동안 이렇게만 선물 매매를 했다면 초기자본 대비 수익율이 10,000%가 넘게 되었을 겁니다. 다시 말해 100배 수익이 났을 겁니다.

여기에 무슨 특별한 감이 필요한가요? 필요한 것은 딱 한가지.

전략을 믿고 그 전략을 기계적으로 시행하는 것 뿐입니다. 그게 매매의 핵심입니다.

5. 대부분의 추세트레이딩을 하는법 시간은 전략 작성과 검토에 보내야

그러나 아무 전략이나 뚝심같이 밀어붙인다고 돈이 벌리지는 않겠죠. 결국 우리가 정신을 쏟고 열중해야 할 분야는 매매 그 자체가 아니라 전략과 매매계획의 작성입니다. 이 말은 이미 몇 차례나 반복했을 겁니다. 아까운 시간과 정열을 모니터 안에서 춤추는 주가와 씨름하지 마세요.

비록 위의 매매 전략에서는 빠져 있지만 모든 매매 전략은 리스크 관리 방법을 추가로 가지고 있어야 합니다.

예상치 못했던 커다란 손실로부터 스스로를 보호하기 위해 손절매 전략을 설정해야 합니다.

전략은 시장의 변화에 따라 파괴될 수 있습니다.

이를테면 몇 년 전만 하더라도 대부분의 추세추종 전략이 분봉 차트에서 꽤 효과가 좋았습니다.

그런데 최근 몇 년 동안 추세추종 전략이 더 이상 분봉 차트에서는 통하지 않습니다. 너무 많은 시스템들이 단기 시장에 진입했고 단타꾼들이 난리를 치면서 노이즈가 증폭되고 시장 주기가 불규칙해졌기 때문입니다.

제 글을 여기까지 읽어오신 분이라면 아마도 트레이딩을 장난 삼아, 혹은 소일거리로 하시는 분은 아니라 생각이 됩니다.

그렇다면 이제 가장 먼저 하셔야 할 것은 시스템 트레이딩을 지원하는 증권사에 가입하여 시스템 트레이딩을 본격적으로 공부하는 것입니다.추세트레이딩을 하는법

여러분이 결국 시스템 트레이더가 될지 매뉴얼 트레이더가 될지는 알 수 없지만,

주관성이 극에 달하고 단순히 '이럴 것이다' '저럴 것이다' 말만 난무하는 종래의 기술적 매매를 객관적인 경지로 끌어올리는 법을 알기 위해서는 시스템 분석의 논리를 반드시 취득해야 합니다.

트렌드 트레이딩에 대해서 알아볼께요~

트렌드 거래는 특정 방향에 대한 자산의 모멘텀 분석을 통해 이익을 포착하려는 거래 스타일입니다. 가격이 상승 또는 하락과 같은 전체적인 방향으로 움직일 때 이를 추세라고 합니다. 트렌드 트레이더는 증권이 상승 추세일 때 매수 포지션에 들어갑니다. 상승 추세는 더 높은 스윙 저점과 더 높은 스윙 고점이 특징입니다.

트렌드 트레이더는 자산이 하락 추세 일 때 숏 포지션에 진입할 수 있습니다. 하락세는 낮은 스윙 저점과 낮은 스윙 고점이 특징입니다.

트렌드 트레이딩 이해

추세 거래 전략은 증권이 현재 추세와 같은 방향으로 계속 움직일 것이라고 가정합니다. 트렌드 거래는 단기, 중기 및 장기 거래자 모두가 사용합니다.

트레이더는 가격 움직임과 기타 기술 도구를 모두 사용하여 추세 방향과 변동 시기를 결정합니다.

가격 행동 거래자는 차트에서 가격 움직임을 봅니다. 상승 추세의 경우 가격이 최근 고점 위로 이동하는 것을 보고 가격이 하락하면 이전 스윙 저점 위에 머물러야 합니다. 이것은 가격이 오르락내리락하더라도 전체적인 궤적이 오르는 것을 보여줍니다.

동일한 개념이 하락세에도 적용되며 거래자들은 가격이 전체적으로 낮은 최저점과 낮은 최고점을 만드는지 확인합니다. 그것이 더 이상 일어나지 않을 때, 하락 추세가 의심스럽거나 끝났으므로 트렌드 트레이더는 더 이상 숏 포지션을 보유하는 데 관심이 없을 것입니다.

트렌드 트레이딩 전략

다양한 지표와 가격 행동 방법을 사용하는 다양한 추세 거래 전략이 있습니다. 모든 전략에서 손절매를 사용하여 위험을 관리해야 합니다. 상승 추세의 경우 손절매는 진입 전 발생한 스윙 저점 아래 또는 다른 지지선 아래에 배치됩니다. 하락 추세와 숏 포지션의 경우, 스톱 로스는 종종 이전 스윙 고점 바로 위에 또는 다른 저항선 위에 위치합니다.

종종 트레이더는 추세 거래 기회를 찾을 때 이러한 전략의 조합을 사용합니다. 거래자는 더 높은 움직임이 시작될 수 있음을 나타 내기 위해 저항 수준을 돌파할 수 있지만 가격이 특정 이동 평균 이상에서 거래되는 경우에만 거래를 시작합니다.

이러한 전략에는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균을 초과할 때 롱 포지션에 진입하거나 단기 이동 평균이 장기 이동 평균 아래로 교차할 때 숏 포지션에 진입하는 것이 포함됩니다. 또는 일부 트레이더는 가격이 이동 평균을 넘어서 롱 포지션을 알리거나 가격이 평균 아래로 교차하여 숏 포지션을 알리는 시기를 주시할 수 있습니다.

일반적으로 이동 평균 전략은 신호를 필터링하기 위해 다른 형태의 기술적 분석과 결합됩니다. 여기에는 추세가 없을 때 이동 평균이 매우 좋지 않은 신호를 제공하기 때문에 추세를 결정하기 위해 가격 행동을 보는 것이 포함될 수 있습니다.

이동 평균은 분석에도 사용됩니다. 가격이 이동 평균 이상이면 상승 추세가 있을 수 있음을 나타내는 데 도움이 됩니다. 가격이 이동 평균 아래에 있으면 하락 추세가 나타날 수 있음을 나타내는 데 도움이 됩니다.

모멘텀 지표와 전략이 많이 있습니다. 추세 거래와 관련하여 예를 들어 상승 추세를 찾은 다음 RSI를 사용하여 진입 및 퇴장 신호를 보낼 수 있습니다. 예를 들어, 거래자는 RSI가 30 아래로 떨어질 때까지 기다렸다가 그 이상으로 올라갈 수 있습니다. 이는 전체 상승 추세가 그대로 유지된다는 가정하에 매수 포지션을 의미할 수 있습니다. 지표는 가격이 하락했지만 이제 전체 상승 추세에 맞춰 다시 상승하기 시작하고 있음을 보여줍니다. 거래자는 RSI가 70 또는 80 이상으로 상승한 다음 선택한 수준 아래로 떨어질 때 잠재적으로 종료할 수 있습니다.

추세선 및 차트 패턴

추세선은 상승 추세나 하락 추세에서 스윙 최고치를 따라 스윙 저점을 따라 그려진 라인입니다. 향후 가격이 하락할 가능성이 있는 영역을 보여줍니다. 일부 거래자들은 또한 가격이 하락한 후 상승 추세선에서 더 높게 튀어 오르는 상승 추세에서 매수를 선택합니다. 마찬가지로 일부 거래자들은 가격이 상승한 후 하락 추세선에서 멀어지는 하락 추세 동안 매도를 선택합니다.

트렌드 트레이더는 트렌드의 잠재적 지속 가능성을 나타내는 깃발 또는 삼각형과 같은 차트 패턴도 관찰합니다. 예를 들어, 가격이 공격적으로 상승한 다음 깃발이나 삼각형을 형성하면 추세 거래자는 가격이 패턴에서 벗어나는 것을 관찰하여 상승 추세의 지속을 알립니다.

트렌드 트레이딩 차트 예

다음 Alibaba Group ( BABA ) 차트는 추세를 분석하는 방법에 대한 몇 가지 예와 차트 패턴 및 추세를 사용한 잠재적 거래의 몇 가지 예를 보여줍니다.

이미지 : Sabrina Jiang © Investopedia 2021

가격은 하락세에서 시작됩니다. 그런 다음 가격은 하강 추세선과 이동 평균 이상으로 상승합니다. 그렇다고 추세가 상승했다는 의미는 아닙니다. 트렌드 트레이더는 일반적으로 트렌드를 고려하기 전에 가격이 더 높은 스윙을 높이고 더 높은 추세트레이딩을 하는법 스윙을 낮게 만들 때까지 기다릴 것입니다.

가격은 계속 상승하여 새로운 상승 추세를 확인합니다. 가격이 하락한 다음 다시 상승하기 시작하여 첫 번째 차트 패턴을 형성합니다. 가격은 차트 패턴에서 더 높게 쪼개져 잠재적인 매수 포지션을 의미합니다. 상승 추세는 공격적으로 계속되어 두 가지 추가 차트 패턴을 형성합니다. 둘 다 롱 포지션에 진입하거나 기존 포지션에 추가할 수 있는 기회를 제공했습니다.

가격은 계속 상승하지만 경고 신호를 보내기 시작합니다. 가격이 오랜만에 처음으로 이동 평균선 아래로 떨어지면서 낮은 스윙 로우를 생성하고 단기 상승 추세선을 돌파합니다. 가격은 그 후 새로운 최고치를 기록하지만 다시 이동 평균 아래로 떨어집니다. 이것은 강력한 상승 추세가 아니며 추세 거래자는 일반적으로 이와 같은 조건에서 오래가지 않는 것을 피할 것입니다.

그들은 또한 그들이 가지고 있을 수 있는 남은 매수를 끝내려고 할 것입니다. 차트는 가격이 명확한 추세 방향 없이 이동 평균을 중심으로 계속 진동하고 있음을 보여줍니다. 마지막으로 가격은 하락세로 이동합니다. 트렌드 트레이더는 롱에서 벗어났고 새로운 것을 피하고 숏 포지션에 들어갈 지점을 찾고 있을 것입니다.

김 병 근 제일투자증권 서면지점 차장

거래대상을 선정한 다음에는 시장의 추세를 파악하는 방법을 개발해야 한다. 즉 현재 시장상황이 상승장인지 하락장인지,아니면 횡보장인지에 대한 나름대로의 지표를 가지고 접근해야 한다는 것이다.

만약 상승장이라면 매수를 빨리 하는 것이 좋을 것이고 하락장이라면 매도를 빨리하는 것이 유리할 것이다. 반대로 상승장에서 매도는 신중하게,그리고 하락장에서 매수는 신중하게 확인하고 매매하는 것이 좋다.

추세를 파악할 때는 추세의 유무와 추세의 강도를 고려해야 한다. 추세의 유무를 판단하기 위한 가장 간단한 방법은 이동평균선을 이용하는 것이다. 즉 단기(5일),중기(10일),장기(20일) 이동평균선을 이용하여 추세를 파악한다.

단기 이평이 중기 이평보다 위에 있고 중기 이평은 장기 이평보다 위에 있으면 정배열 상태로 전형적인 상승추세라고 할 수 있다. 이런 상황에서는 매수신호를 가능한 일찍 발생시키고 매도는 늦게 하는 것이 유리하다.

반대로 단기 이평이 중기 이평보다 아래에 있고 중기 이평이 장기 이평 보다 아래에 있으면 역배열 상태로 하락추세라고 할 수 있으며 이런 경우 매도는 일찍 하고 매수는 신중하게 한다.

또 다른 방법은 성격이 다른 두 개의 기술적 지표 조합으로 판단하는 방법이 있다. 예를 들어 추세추종형 지표인 MACD와 오실레이터형의 지표인 스토케스틱을 이용한다. 만약 두 지표가 같은 방향이면 그 방향에 따라 상승추세 혹은 하락추세가 있다고 보고,서로 반대방향이면 추세가 없다고 본다.

추세의 강도를 나타내는 지표는 이동평균선의 기울기,ADX를 많이 활용한다. 일반적으로 이동평균선의 기울기가 가파르면 상승추세의 강화로 인식한다. 그리고 ADX가 상승하면 추세가 강화되고 하락하면 추세가 약화되거나 반전 신호로 받아들인다. [email protected]

추세트레이딩을 하는법

6월 3일 콜옵션 대박나던 날

데이트레이딩을 하면서도 가능하면 추세추종을 하려고 노력한다.

많이 올라와있는데 거기서 매수하려고 하면 손이 잘 안나가는게 사실이다.

하지만 주가흐름을 잘 보다보면 대부분의 시세가 이렇게 극단적인 장에서 나온다는 것을 알 수 있다.

대부분의 시세는 저렇게 장대봉에서 결정된다.

그래서 평소에 작게 움직이는 시세에서는 짧게 내줄 수 있어야한다.

그래야 큰 추세 때 크게 크게 먹을 수 있기 때문이다.

개인적으로 나는 승률이 높은 매매보다는 승률이 낮더라도 손익비가 높은 매매를 선호한다.

예전에 양매도를 할 때 승률이 워낙 높다보니까 잘 못하는게 있었다.

이걸 너무 못해서 한번 깨질 때 왕창 깨지곤 했다.

그게 너무 스트레스받아서 매매할 때마다 '만약 오늘이 왕창 깨지는 날이면 어떡하지?' 라는 생각에 구역질이 날정도로 견디기 힘들었다.

결국 나는 양매도를 그만두었고 추세추종의 길로 접어들게 된다.

추세추종 매매는 기본적으로 잘 질줄 알아야한다.

한달 20거래일 매매에서 15거래일을 지더라도 5거래일만 제대로 발라먹을 수 있다면 그 달은 수익으로 끝나게 된다.

고점과 저점을 예측해서 청산하지도 않고 그저 장초반에 진입한 뒤에 종가까지 끌고 간다.

진입기준은 그간 경험을 데이터로 상방과 하방을 선택하고 나머지는 시장에 맡길뿐이다.

그래서 변동성이 터져주면 보너스마냥 고마운 것이고 안터져주면 시세를 맞춘거에 감사할뿐이다.

또한 시세마저 틀려버리면 퉤~ 침 한번 뱉고 나오는 것이다.

최근 코로나사태 이후 장이 반등하면서 콜 매수에 프리미엄이 엄청 빠지는 사태가 일어났다.

코로나 이후 박살났던 계좌

그래서 그 때 17거래일 연속으로 깨졌다.

중간중간 휴일도 있었으니 거의 한달내내 손절만 친 것과 다름이 없다.

그 당시 매번 진입할 때마다 '오늘도 손절이겠지?' 라는 생각과 함께 자포자기 심정으로 진입했다.

방향이 맞아도 빠지는 프리미엄을 감당하기 힘들어서 결국 손절을 치고 지수는 날라가고 그런 날이 매일같이 반복되었다.

그래도 내 원칙대로 하루에 정해진 손절금액을 절대 어기지않았으며 결국 17거래일 뒤에 다시 수익으로 바뀌기 시작했다.

단 2번의 수익 !! 두방!!

단 2번의 수익으로 1달간 터졌던 손실을 모두 복구했다.

저렇게 극단적인 상황은 잘 나오질 않지만 그래도 이번엔 나의 판단미스와 함께 극단적으로 프리가 빠지는 장이여서 저런 결과를 맞이했지만 그래도 좋은 경험이였다.