21 RSI의 의미와 실전 활용법

마지막 업데이트: 2022년 6월 22일 | 0개 댓글
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[지표] RSI(Relative Strength Index)

RSI는 상대강도지수 라고도 부르며, 현재의 시장 상황이 과매도 상태인지 혹은 과매수 상태인지를 판단하기 위해 개발된 지표이다. 먼저 RSI를 계산하는 식을 보고나서 어떻게 해석해야 할 지에 대해 알아보자.

RSI를 구하는 식은 다음과 같다.

여기서 n은 주로 14일로 설정한다.

상승폭, 하락폭을 구하는 방법은 아래와 같다.

일자 주가 상승폭 하락폭
1 1000 - -
2 1300 300 -
3 1200 - 100
4 1800 600 -
합계 - 900 100

따라서 4일간 상승폭 합계는 900, 4일간 하락폭 합계는 100으로 계산 가능하다.

위 경우 RSI는 90이 나오게 된다. 이처럼 RSI는 상승폭이 크면 100에 가깝고, 하락폭이 크면 0에 가까워지는 성질이 있으며, 이를 통해 주식 시장이 과매수, 혹은 과매도 사태라고 해석할 수 있다. 투자자는 이 지표를 사용해 주식 시장이 과매수 상태일 경우엔 곧 열기가 식어 주가가 떨어질것이라고 판단할 수 있으며, 반대로 주식 시장이 과매도 상태일 경우 다시 주가가 오를 것이라고 판단할 수도 있을 것이다.

과매수, 과매도를 판단하기 위한 RSI의 값은 과매도는 30, 과매수는 70 값을 기준으로 이 값을 넘어섰을 경우 매수, 혹은 매도를 고려해봐야 할 것이라 판단할 수 있다.

위 차트는 천연가스의 RSI를 분석한 자료이다. 아래쪽 보라색 박스가 RSI의 Threshold를 표시한 박스로, 보라색 박스의 아랫면은 RSI가 30, 보라색 박스의 윗면은 RSI가 70일 때를 의미한다.

위 차트의 세로선이 그어져있는 표에서 볼 수 있듯이 RSI가 30밑(보라색 박스 밑으로 떨어질 때)으로 떨어지고 얼마 지나지 21 RSI의 의미와 실전 활용법 않아 상승 추세로 전환되었음을 확인할 수 있다. 다만, 표에서 확인할 수 있듯이 RSI가 과매도 상태라고 판단한 이후에도 과매도 추세가 한동안 이어질 수도 있으므로, 정확한 매수 타이밍을 잡기 위해선 다른 지표와 함께 섞어서 보는 것을 추천한다. 만약 RSI만 보는 경우엔 하락했던 RSI가 다시 30이상으로 올라와 박스 내로 들어오는 순간에 매수하는 것이 좋은 매수 타이밍이라고 볼 수 있다.

또한 앞서 살펴본 과매도 상황 전에도 RSI가 70 이상인 과매수 상태가 2차례 나타나지만, RSI값과 관계없이 상승 추세가 계속 이어지기도 했다는 것을 확인할 수 있다.

Dipsy 의 백과사전

이번시간에는 현재 추세의 강도를 토대로 언제 주가 추세가 전환될 것인가를 예측하는데 유용한 지표인 RSI( 상대강도지수 相對强度指數 , Relative Strength Index ) 에 대하여 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다 .

RSI 는 미국의 월레스 와일더 (J. Welles Wilder Jr.) 에 의해 개발된 주식 , 선물 , 옵션 등의 기술적 분석에 사용되는 보조지표로서 , 시장가격 변동폭 중에서 시장가격의 상승폭이 어느 정도인지를 분석하는 것으로 주가가 상승 추세일 경우 얼마나 강한 상승세인지 , 하락 추세라면 얼마나 강한 하락세인지를 나타내는 지표입니다 . RSI 는 추세의 강도를 객관적 수치로 표현하는 분석방법으로서 두 지수의 상대적인 역학관계를 설명하기보단 특정 종목의 내재된 움직임의 강도를 분석하여 향 후 움직임을 예측하는 방법입니다 . 최근에는 비트코인등의 가상화폐의 움직임을 분석하는데도 사용하는 투자자가 많습니다.

21 RSI의 의미와 실전 활용법
가격의 추세전환을 포착하고자 하는 기술적 분석에 있어서 가장 어려운 것은 언제 추세가 전환되는가를 정확히 예측하는 것입니다 . 즉 현재의 추세강도를 객관적으로 나타내는 지표가 있다면 과도한 상승 추세시 매입을 자제할 수 있을 뿐 아니라 , 오히려 매도에 나설 수 있고 반면 과도한 하락 추세시 매도를 자제하고 도리어 매수에 나설 수 있는 등 매우 유용하게 사용될 수 있을 것입니다 . 바로 이러한 문제를 해결하기 위해서 RSI 에서는 현재 추세의 강도와 전환을 백분율로 나타내 표현을 하고 있습니다 . 유사한 지표로는 스토캐스틱 이 있는데 RSI 그래프의 형태는 fast stochastic 과 비슷하게 나옵니다 .

RSI 지표의 계산은 차트에서 자동으로 해주지만 계산식을 보면 원리를 이해하는 데 도움이 되므로 계산식을 알아보도록 하겠습니다 .

RS = [N 일간의 상승폭의 평균 (AU) / N 일간의 하락폭의 평균 (AD)]

주어진 기간의 모든 날의 주가에 대해서 가격이 전일 가격보다 상승한 날의 상승분은 U(up) 값이라고 하고 , 가격이 전일 가격보다 하락한 21 RSI의 의미와 실전 활용법 날의 하락분은 D(down) 값이라고 합니다 . 그리고 U 값과 D 값의 평균값을 구하여 그것을 각각 AU(average ups) 와 AD(average downs) 라 부릅니다 .

이때 AU 를 AD 값으로 나눈 것을 RS(relative strength) 값이라고 하는데 . RS 값이 크다는 것은 일정 기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미하게 됩니다 .21 RSI의 의미와 실전 활용법

이를 토대로 RSI 값을 아래와 같이 구할 수 있습니다 .

RSI = 100 X [ RS/(1+RS)] 21 RSI의 의미와 실전 활용법 = 100 X [ AU/(AU+AD)] = 100 – [100/(1+RS)]

RSI 는 값을 구할 때 사용자가 기간을 설정할 수가 있습니다 . 이 기간 값을 짧게 사용할 수록 민감하게 움직이고 기간이 길수록 둔하게 움직이는데 , 월레스 와일더는 기본적으로 14 일 RSI 를 사용하라고 이야기하고 있습니다 . 그렇지만 9 일 , 25 일 RSI 도 일반적으로 사용되는 수치입니다 .

일반적으로 14 일을 기준으로 할 때 RSI 의 값이 70 을 상회하면 과열 ( overbought ) 로 주가가 곧 하락한다고 판단하고 , 30 을 하회하면 침체 ( oversold ) 로 곧 상승할 것으로 판단하고 있습니다 . 9 일을 기준으로 하면 오실레이터 의 진동이 민감 해지므로 , 이 기준을 75 와 25 에 두어 사용하기도 합니다 .

그리고 RSI 그래프는 이동평균선을 함께 나타내는 것이 보통입니다 . 이동평균선을 며칠선으로 할 것인가 역시 매개변수로 주어지며 , RSI 를 15 일에 대하여 구하고 5 일 이동평균선을 함께 표시하는 경우 그래프에 (15, 5) 라고 표시해주는 것이 일반적입니다 .

이렇게 구한 RSI 는 아래와 같은 기준을 가지고 분석 및 투자에 활용할 수 21 RSI의 의미와 실전 활용법 있습니다 .

RSI 값이 70 이상일 때는 과열국면으로 분석하고 RSI 값이 30 이하일 때는 침체국면으로 봅니다 . 따라서 RSI 가 70% 를 넘어서면 매도 포지션을 , 30% 밑으로 떨어지면 매수 포지션을 취하면 되는데 , 이 경우 대부분의 Oscillator 형 지표가 그렇듯 초과매수 , 초과매도 국면에서 오래 머물며 추세가 연장되는 경우가 많아 이러한 전략만으로는 이익을 내기 힘들다는 맹점이 있습니다 .

따라서 이 기법을 보완하기 위한 전략으로 RSI 가 70% 를 넘어선 후 머물러 있다가 다시 70% 를 깨고 내려오면 매도를 , RSI 가 30% 밑으로 내려가 머물러 있다가 다시 30% 이상으로 올라오면 매수하는 방식으로 보완할 수 있습니다 .

RSI 가 50% 를 상향 돌파하면 매수 , RSI 가 50% 를 하향 돌파하면 매도 포지션을 취하는 것으로 위의 “1) 과열과 침체 ” 방법을 보완하는 의미로 분할 매도 및 매수를 하는 방법으로 매매할 수 있습니다 .

RSI 값은 흔히 Head & Shoulders 형이나 Triangles 형이 애매 모호한 상태일 때 다른 지표보다 RSI 값으로 분석하면 정확도가 높아져서 사용하기에 유용합니다 .

4) Failure Swing

지지나 저항의 돌파를 확인하는 형태로 RSI 값이 이전의 고점을 돌파하지 못하고 하락하거나 이전 저점 아래로 떨어지지 않고 상승하는 것을 말합니다 . 특히 RSI 값이 30 이하에서 Failure Swing 이 나타나거나 70 이상에서 Failure Swing 이 나타나면 주가의 추세전환이 임박했다는 신호로 인식합니다 .
RSI 의 응용에서는 Failure Swing 이라는 것을 이용하는 기법이 자주 사용되는데 , 여기에는 두가지 종류가 있습니다 .

Top Failure Swing 은 RSI 가 70% 이상에서 고점을 형성한 뒤 고점을 돌파하지 못하고 하락하는 것으로 직전 고점 형성 이후의 최저점을 하향 돌파하는 시점에서 매도를 하는 것이며 , Bottom Failure Swing 은 RSI 가 21 RSI의 의미와 실전 활용법 30% 이하에서 저점을 형성한 뒤 이 저점보다 더 떨어지지 않고 상승 반전되는 것으로 매수시점은 직전 저점 형성 이후의 최고점을 상향 돌파하는 시점에서 행하는 것입니다 .

지지구간과 저항구간에서는 가격 그 자체보다 RSI 추세가 보다 더 확실한 신호일 수 있습니다 .

6) 다이버전스 (Divergence)

다이버전스란 가격은 상승하여 신고가를 갱신하였지만 RSI 지표는 전 고점을 21 RSI의 의미와 실전 활용법 갱신하지 못하는 현상으로 , 이는 추세가 약화됨을 의미합니다 . 그렇기 때문에 다이버전스는 항상 Failure Swing 을 동반하게 됩니다 .

다이버전스는 RSI 이외에도 오실레이터 계열의 투자지표에서는 항상 존재하는 개념이지만 다른 지표에 비해서 RSI 의 다이버전스가 속임수가 적기 때문에 강력한 매매신호로 받아들여지고 있습니다 . 특히 파라메터를 장기간으로 준 RSI 는 다이버전스 판단에 매우 유용하니 매매에 적극 활용하시기 바랍니다 .

이 때 주의하실 점은 , 다이버전스는 바닥과 천정을 찾아내는데 매우 유용하지만 , 다이버전스를 이용한 매매에 있어서 가장 중요한 것은 다이버전스를 미리 예측해서는 안되고 반드시 다이버전스를 확인한 후 매매해야 한다는 점입니다 .

RSI 는 상승추세나 하락추세시 과매수와 과매도 신호를 모두 사용하는 것보다는 한가지 신호만 고려하는 것이 좋습니다 . 즉 , 상승추세에서는 과매수권 진입이 자주 21 RSI의 의미와 실전 활용법 나타나므로 과매도권 진입시만 매도시점으로 활용하고 , 하락추세에서는 과매도권 진입이 자주 나타나므로 과매수권 진입시만 매수시점으로 활용하는 것입니다 .

1) 장점
RSI 의 값은 가격의 변화보다 선행하여 완성된다는 점이 큰 장점입니다 . 그리고 과거 일정 기간의 평균치를 이용하므로 단기추세보다는 지수나 종목의 일봉상 큰 흐름을 읽어내는데 유용하게 사용 되는데 , 특히 박스권 장세에서 등락을 반복하는 상황에서는 매우 큰 효율을 보여주며 상승 추세중 지수의 고점 ( 변곡점 ) 이 도래함을 판단하는데 에도 비교적 유용하며 잘 맞습니다 . 그리고 기간 중에 일시적으로 비정상적인 움직임을 보이더라도 전체적인 분석에는 큰 영향을 미치지 못합니다 .

RSI 는 천정과 바닥을 찾기 쉽다는 장점이 있는 반면 , 천정과 바닥이 제대로 형성되지 않는 시장에서는 유용하지 못합니다 . 또한 가격이 소폭의 등락만을 거듭하며 횡보하는 상황에서는 RSI 는 50% 를 중심으로 소폭의 등락만을 거듭하게 되므로 투자 지표로 활용하기가 곤란해집니다 . 그리고 강한 추세가 잡힌 경우에는 추세를 유지하며 과매수나 과매도를 지속하는 경우도 있으니 RSI 만으로 판단하고 매수나 매도에 들어가는 것은 위험하기 때문에 보조 지표로서만 참조하고 분할 매매로 대응을 하는 것이 바람직 하겠습니다 .

상대강도지수(RSI)

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    2022년 9월 8일 17:25

RSI(상대강도지수)

RSI는 종가의 변화에 따른 추세의 강도를 나타내는 지표로 사용된다. 기본값은 14일로 적용되어 있다. 보통 RSI 수치가 30이하인 경우 과매도, 70이상인 경우 과매수를 나타내며 과매도일 때 매수, 과매수일 때 매도하여 수익을 창출한다. 그러나, 대세 상승장에는 75 이상을 과매수로 35 이하를 과매도로, 대세 하락장에는 65 이상을 과매수로 25 이하를 과매도로 기준을 잡는다.

RSI 분석 시 다이버전스 또한 분석해야 한다. 전 저점을 이탈하는데도 RSI가 이전 저점보다 높다면 상승 추세로 전환이 예상된다. 하지만, 반드시 예상대로 흐르지 않으므로 여러 지표를 종합적으로 고려해야 한다.

상대강도지수(RSI)

(~2022-09-20 23:59:00 종료)

모아시스 이벤트 모아시스 이벤트

--> 상승·하락세 백분율 표기 수치 70 넘으면 과열 판단 조만간 하락 반전할 수도
최근 주식시장의 거래량이 급증하는 가운데 특정 종목의 과열 여부를 판단하기 위해 '상대강도지수(RSI)'가 주목받고 있다. RSI를 보면 특정 종목에 대한 과열 상태 여부를 수치로 확인할 수 있어 매수 시점 및 매도 시점을 파악하는 데에 참고할 수 있기 때문이다.

23일 21 RSI의 의미와 실전 활용법 금융투자업계에 따르면 코스피와 코스닥을 합친 전체 주식시장에서 현재 RSI가 80이상인 이른바 과열 종목은 115개인 것으로 나타났다. 이 종목들은 최근 주가가 급등했다 공통점이 있다.

RSI는 주가의 상승세와 하락세의 강도를 백분율로 나타낸 것이다. 특정 기간 동안 주가가 내내 오르면 해당 종목은 과열된 것으로 판단할 수 있으며, RSI 수치는 100에 수렴하게 된다. 반대로 특정 기간 동안 주가가 내내 하락하면 해당 종목의 RSI는 0에 수렴한다. 보통 RSI 값이 30이하면 매수, 70이상이면 매도시점으로 해석한다.

금융투자업계 한 전문가는 "RSI 수치가 70이상일 경우 해당 종목이 과열됐으며 이는 비정상적인 것으로 간주해 조만간 추세가 하락반전할 가능성이 높은 것으로 판단한다"면서 "반대로 RSI가 30이하일 경우는 곧 상승 반전이 일어날 수 있어 매수시점으로 이해하면 된다"고 말했다.

현재 RSI가 80이상인 종목으로는 네이처셀, 디에스케이, AST젯텍, 백금T&A, 한국주철관 등이 꼽힌다.

네이처셀의 경우 지난해 12월 24일 최저가 953원을 기록한 후 별다른 주가 변동이 없다가 지난 12일부터 급격히 오르더니 이날 전일 대비 15% 오른 2990원으로 장을 마감했다.

디에스케이는 올해 1월 최저가 2840원을 찍었지만 이날 전일 대비 14.99% 오른 5600원에 마감됐다.

이처럼 단기간에 주가가 급등한 RSI 과열 종목들에 대해 증시 전문가들은 우려의 목소리를 내고 있다.

한 전문가는 "주가 변동을 주시하면서 RSI 값의 변화를 관찰해 서로의 상관관계를 끊임없이 추적해야 한다"면서 "과열 혹은 침체 구간에 도달하면 RSI의 추세가 반전할 것이라는 신호로 이해할 수 있다"고 말했다.


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