Bollinger Bands) 활용한 매매법

마지막 업데이트: 2022년 4월 3일 | 0개 댓글
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삼성전자(005930) 일봉

볼린저 밴드

한스웰 한마음 일회용 황사 마스크 대형 KF94

“파트너스 활동을 통해 일정액의 수수료를 제공받을 수 있음"

금일도 주식 공부를 위해 찾아왔습니다.

지난번 포스팅때 엔벨로프 / RSI / CCI / 스토캐스틱 / MACD / 가격박스를 이용한 매매법을 알려 드렸습니다.

제가 지금까지 말씀 드린 모든 기법은 코인 차트에도 어느정도 적용이 가능하니 적용해보시면 효과가 있습니다.

이번 포스팅은 볼린저밴드라는 보조지표를 활용한 매매법에 대하여 설명드리겠습니다.

1. 셋팅 방법

일단 차트에 아무것도 남기지 않고 모두 삭제한 상태입니다.

기본 차트는 거래량 지표와 Bollinger Bands) 활용한 매매법 가격이동평균선 (5,10,20,60,120일)이 표시 되어 있는데 이것도 삭제하였습니다.

기술적 지표 -> Bollinger Bands 를 클릭하시면 선이 3개 생깁니다.

차트 왼쪽 상단 Bollinger Bands를 더블클릭하십시오.

기본 지표 그대로 사용하시면 됩니다.

이렇게하시면 셋팅이 끝났습니다.

신호검색도 적용이 가능합니다. 이전 포스팅을 보셨으면 어떻게 적용하는지 아실겁니다.

2. 볼린저밴드의 정의

- 기준선 상하에 두개선 총 3개선으로 구성되어 있으며,

Bollinger Bands의 상, 하한선은 표준 편차에 의해 산출된 이동평균 값이다.

- 주가나 지수의 움직임이 큰 시기에는 Bands의 폭이 넓어지고 움직임이 작은 시기에는 Bands의 폭이 좁아지는 특성이 있다.

상단밴드는 보통 저항권으로, 하단 밴드는 지지권으로 작용한다.

보합권에서 상단 또는 하단 밴드를 주가가 뚫고, 밴드의 폭이 넓어지게 되면, 주가의 추세가 밴드를 뚫은 방향으로 전환되는 가능성이 매우 높아짐

3. 매매방법

삼부토건이라는 종목으로 설명드리겠습니다.

본 종목이 대세 상승 전 차트를 보시면 밴드 폭이 가장 좁아지는 구간에 박스 표시를 해두었습니다.

그 부분을 가까이 보겠습니다.

볼린저밴드가 중심선아래에서 놀다가 처음으로 상단저항을 터치했습니다.

그런 뒤 중심선을 지켜주다 밴드폭이 좁아지면서 하단지지선을 터치하지 않고 다시 밴드 상단을 뚫었습니다.

매도 타점은 거꾸로 생각하시면 됩니다.

그럼 이 매수타점 이후 어떻게 흐름이 이어졌는지 말씀 드리겠습니다.

삼부토건에는 이낙연씨의 친동생 이계연씨가 11월 즈음에 대표이사로 취임하였습니다. 밴드를 뚫는 지점에는 소문이 나지 않은 상황입니다.

그런데 우리는 내부자가 아닌데 어떻게 알수 있을까요? 알수가 없습니다.

이런 보조지표로 특이점을 포착하시는 방법입니다. 조금씩 소문이 나기 시작하고 주가는 점차 오르기 시작합니다.

제가 동그라미 쳐놓은 부분이 이계연 대표이사 취임 공시가 났던 날입니다.

이렇게 볼린저 밴드를 활용하여 대세 상승 전 Bollinger Bands) 활용한 매매법 미리 포착할 수 있는 방법입니다.

그리고 보조지표만 활용해서 매매하시면 절대 안됩니다. 보조지표는 단순히 기술적으로 보는 것이며 재료, 재무, 수급, 이슈 등을 전부 고려하여 매매하셔야 합니다. ​

볼린저 밴드

Bollinger Bands와 표준편차

Bollinger Bands의 개념

② 볼린저 밴드는 지표를 열어보면 기본적으로 주기(Periods) 20에, 표준편차(D1) 2로 설정되어있다. 보통 이 표현을 BB(20,2) 라고 한다. 볼린저 밴드는 3개의 선으로 이루어져 있는데 각각의 정의는 아래와 같다.

삼성전자(005930)의 캔들과 BollingerBands 적용 모습

- 볼린저 밴드 중심선 : 20일의 단순 이동평균선 이다. 실제로 지표 20MA(단순)을 표시하면 볼린저 밴드 중심선과 같음을 확인할 수 있다.

- 볼린저 밴드 상단선 : 중심선 + ( 2 × 표준편차 )

- 볼린저 밴드 하단선 : 중심선 - ( 2 × 표준편차 )

① 중,고등학교때 배운 개념이다. 뭔지 기억이 안난다고 해도 아래 그림 보면 이거구나 싶을것이다.

정규분포와 표준편차

확률변수 χ가 평균이 μ 표준편차 σ인 정규분포를 따르면 확률 밀도함수는 아래와 같다.

이 모집단에서 임의로 하나의 값을 취하면, 위 그림에서 보듯이 평균 μ를 기준으로 표준편차의 구간에 따라 그 값이 속할 확률이 구해진다.

NAVER 지식백과 참고

(이해가 안 되는 분들은 따로 댓글을 남기십시오)

② 볼린저밴드는 위 정규분포를 따르고 있는 굉장히 단순한 지표이다. 20MA±2σ 의 수식이 위 정의를 그대로 따른다.

a. 볼린저 밴드 중심선은 20MA(단순) 이며, 이는 새로 생기는 캔들을 기준으로 이전 20개의 캔들 종가의 평균을 선으로 이은것이다. 즉, 현재 캔들을 기준으로 볼린저밴드의 중심선은 평균값을 나타내고 이는 위에서 설명했던 μ 값이다.

b. 볼린저 밴드 상/하단선은 평균값에 표준편차값을 더하고/뺀 것이며 수치 2는 위에서 설명한 ±2σ 범위에 들어간다. 그 확률 값은 95.45% 이다.

③ 따라서, 볼린저 밴드(20,2)의 궁극적인 개념은 하나하나의 캔들은 정규분포를 따르며 매 20개의 캔들의 움직임은 95.45% 확률로 볼린저 밴드 안에서 움직인다는 것 이다. (★오해하지말자. 볼린저밴드는 주가의 움직임에 따라 형성된 것이지, 주가가 볼린저밴드에 따라 움직이는 것이 아니다.)

다시 한번 삼성전자 차트 일봉을 봐보자. 볼린저 밴드를 벗어나는 날이 얼마나 있는지 알아서 확인해보길 바란다.

삼성전자(005930) 일봉

◎ 볼린저 밴드의 커스터마이징

① 기본값이 (20,2)라는 것은 이젠 모두가 알 것이다.

② 우리는 이 수치를 변경하여 각자가 원하는 볼린저 밴드를 만들 수 있다.

a. 중심선 변경 : 20을 원하는 수치로 변경하면 중심선은 해당 수치에 대한 단순 이동평균선으로 바뀐다. 내가 단기적인 캔들 흐름을 보고 싶으면 20일보다 낮게 조정하면 되고, 장기적인 캔들 흐름을 보고 싶으면 20일보다 높게 조정하면 된다.

b. 상/하단선 변경 : 기본 표준편차 값인 2를 다른 수치로 변경하면 된다. 정규분포에 따라 수치가 높아질수록 캔들은 높은 확률로 볼린저 밴드 안에서 움직이게 되므로 볼린저 밴드의 폭이 커진다. 반대로 수치가 낮아지면 볼린저 밴드의 폭은 작아진다.

왼쪽부터 BB(20,2) / BB(20,3) / BB(20,1)

볼린저 밴드로 예상하는 미래의 가격 (기본)

① 기본 수치로 설명하겠다. BB(20,2). 커스터마이징 한 볼린저 밴드는 각자 그에 따라 연구해보길 바란다.

② 위에서 이미 (20,2)의 수치는 캔들이 95.45% 확률로 볼린저 밴드 내에서 움직인다고 했다. 반대로 4.55% 확률 은 볼린저 밴드 밖을 건드린다는 얘기다. 그 말은 즉 우리가 예상한 캔들 흐름이 아니라는 얘기다. 뭔가 평소와 다른 움직임이 포착된 것이다. 18/3/29의 휴온스 차트를 봐보자.

휴온스(243070) 일봉

③ 위 캔들의 움직임은 볼린저 밴드 상단을 강하게 뚫고 올라갔다. 주가는 특이점과 관성이라는게 있어서 한 번 특이점이 발생하면 그 흐름을 한 동안 유지하려는 성질이 있다. 4.55%의 확률로 볼린저 밴드 상단선을 뚫고 올라간 간 특이점을 기점으로 이 선을 Bollinger Bands) 활용한 매매법 타고 추가로 상승 한 것을 확인 할 수 있다.

④ 그래서 볼린저 밴드의 상/하단을 강하게 뚫는 Bollinger Bands) 활용한 매매법 캔들이 나오면 매우 유심히 흐름을 관찰할 필요가 있다. 혹여 포지션을 가지고 있는 상태에서 하단선을 뚫고 내려가는 움직임에서는 손절을 심각하게 고려해 봐야한다.

볼린저 밴드로 예상하는 미래의 가격 (응용 - 신호 발생 지표 완성)

① 이 부분은 볼린저 밴드의 특성을 응용하여 특정 시점의 주가를 확인하고 그 이후에 어떤식으로 흘러갈지 파악하여 수익을 보는 방법이다.

② 예시를 들어보자. 우리 반에 40명의 학생이 있었고 나는 오늘 8월 1일 시점으로 반에서 30등의 성적을 가지고 있다. 그런데 부모님의 금전적 지원과 나 자신의 의지로 인해 8월 30일에 반에서 5등까지 성적을 올렸다고 해보자. 그럼 9월 달에는 반 1등이라는 목표를 달성할 가능성이 얼마나 될까?

③ ②에 대한 실험을 무수히 돌려봤을 때, 목표 달성 확률이 얼마나 되는지는 스스로 공부해보는 재미가 있다. 핵심을 이해하고 차트를 뒤져보자. 나는 이 부분에 대한 지표 개발을 완료하였고 아직 공개할 의사는 없다.

수젠텍(253840) 신호발생(20/07/30) 이후 급등 서울반도체(046890) 신호발생(20/07/28) 이후 급등 한빛소프트(047080) 신호발생(20/07/28) 이후 급등 JYP Ent.(035900) 신호발생(20/07/06)이후 단기 우상향

볼린저 밴드

주식 공부를 하다보면 볼린저밴드(Bollinger Band)란 말을 한번쯤 들어보셨을 겁니다. 볼린저밴드는 1980년대 존 볼린저가 만든 대표적인 변동성 지표로, 이동평균선에 표준편차를 적용한 것으로 주식 매매 또는 매수를 판단하는 하나의 보조지표라고 보면 됩니다.

볼린저밴드는 20일 이동평균선 평균 및 표준편차 2를 주로 사용하지만 사용자에 따라 적절하게 바꿔서 사용할 수 있습니다.

볼린저밴드

삼성전자의 볼린저밴드를 한번 볼까요?

캔들차트에 볼린저밴드를 적용시켜 보았습니다. 20일 이동평균선 및 표준편차 2로 계산한 값인데 표준편차 2라고 한 것은 주가 움직임의 95.Bollinger Bands) 활용한 매매법 Bollinger Bands) 활용한 매매법 45%가 이 볼린저밴드 사이에서 움직임이 있다고 보면 됩니다. 즉 주가가 볼린저밴드 안에 있을 확률은 95% 정도이며, 표준편차의 2배 이상 또는 이하로 이탈할 확률이 5%라고 하는 것입니다.

직관적으로 주가가 밴드를 이탈하면 매수나 매도시점으로 삼을 수 있다는 의미도 됩니다. 캔들이 상한선에 닿으면 매도하고, 하한선에 닿으면 매수하는 전략도 있습니다.

볼린저밴드 공식

20일 이동평균선, 표준편자 2일 떄의 공식입니다.

중심선 : 20일 이동평균선
상한선 : 중심선 + (표준편차 x 2)
하한선 : 중심선 - (표준편차 x 2)

볼린저밴드 팽창과 수축은 변동성이 높거나 낮은 순간을 예측할때 유용할 수 있습니다. 밴드선이 가운데로 몰렸다가 팽창하는 때에는 거래량이 증가하는 추세를 보입니다.

애플과 테슬라의 Bollinger Bands) 활용한 매매법 볼린저밴드입니다.

애플의 볼린저밴드의 상하밴드 폭은 크지 않았습니다. 꾸준히 상승하고 있으며, 변동성이 크지 않았지만, 최근에 급격한 상승으로 밴드폭이 넓어졌습니다. 변동성이 크지 않는 경우 볼린저밴드로 매수나 매도 타이밍을 잡기는 쉽지 않습니다.

테슬라의 볼린저밴드는 애플보다는 변동성이 큽니다. 밴드 폭이 좁혀졌다가 넓어지려고 하는때가 매수 타이밍이라고 포착할 수 있습니다.

볼린저밴드는 비트코인 거래에도 활용할 수 있습니다.

주의할점은 볼린저밴드를 독립적인 지표로 주식거래에 활용하는 것보다는 다른 기술적 지표와 함께 사용해야 하며, 단순 보조지표로만 참고하는 것이 좋습니다.

볼린저 밴드

하단에서 사고 상단에 판다.

볼린저 밴드는 내가 실전매매에서 사용빈도가 높은 지표이다. 이유는 아주 약간의 미래를 예측할 수 있다는 점과 매매시점을 손쉽게 확인할 수 있다는 점이다.(상단 과매수! 하단 과매도! 심플!) 볼린저밴드는 주가가 오르락 내리락 하지만 그 주가의 평균 통계를 내보면 이동평균선을 따라서 일정 범위 내에서 움직인다는 것을 전제로 한 지표이다. 일정 일선을 기준으로(보통 20일선) 위쪽에 상단 밴드 아래쪽에 하단 밴드로 이루어져 있는데 이 밴드는 주가의 흐름에 따라 유동적으로 벌어지기도 하고 좁아지기도 한다. 그럼 볼린저 밴드의 밴드 산출법을 알아보자.

상단밴드 = 중심선 + (표준편차 x2)

하단밴드 = 중심선 - (표준편차 x2)

20일선을 중심으로 표준편차x2한 가격을 더하고 뺀 가격이 위아래로 움직이는 형태인 것이다. 주가가 횡보를 한다면? 밴드의 상하단 폭은 좁아지게 될 것이고 주가의 등락폭이 커진다면 상하단 밴드도 벌어지게 되는 것이다. 그리고 그 밴드 안에서 움직일 것으로 생각하고 그 외의 움직임(밴드 상단 돌파, 밴드 하단 이탈)을 추세 변화라고 생각하여 매매하는 지표인 것. 그럼 실제 사용 예시를 같이 Bollinger Bands) 활용한 매매법 공부해보자.

이렇게만 보면 주식이 너무 쉬어보이지만 현실은 시궁창이다..

기본적인 볼린저밴드의 사용법은 하단에서 매수하고 상단에서 매도하는 것이다. 어 쉽네? 할 수도 있는데 실전에 들어가면 전혀 그렇지가 않다. 그때의 상황과 시장에 맞게 순응하고 볼밴은 참고하는 것인데 그래도 최대한 비슷한 공식을 찾아보면 다음과 같다. 하락 추세에서는 일단 매수하는걸 최대한 보류한다 다음 2~3개 정도의 봉차트를 보고 판단해보자. 하락 추세에서는 볼밴 하단에서 매수하고 중심선에서 매도한다. 횡보 추세에서도 주가가 어디까지 길어질지 모른다. 일부 매수를 추천한다. 횡보 추세에서는 하단에 매수해서 상단에 매도한다. 상승 추세에서는 적극 매수를 권장한다. 볼밴 중단에서 매수하여 상단에서 매도한다. 위의 표에서 가장 많이 시세 차익을 챙길 수 있는 구간이 어디인가? 바로 횡보 후 상승추세전환 구간이다. 우리는 횡보가 일정 시간 진행되면서 볼밴 하단 지지를 여러 번 확인한 상승 전환으로 갈 수 있는 혹은 강하게 볼밴 상단을 돌파하는 종목을 찾으면 된다.

밴드가 좁아지던 중 상단 밴드를 강하게 돌파하는 양봉이 등장했다. 결과는?

밴드의 폭이 좁을 때는 앞서 말했듯이 주가가 횡보 중이라는 이야기이며 힘을 모으는 과정으로도 볼 수 있다. 앞으로 밴드가 넓어질 것을 암시하며 위던 아래던 변화를 줄 타이밍이라고 생각하고 주시하다가 밴드 상단을 돌파하게 되면 매수 신호로 보고 재빨리 매수하자. 횡보한 기간만큼 큰 상승이 나오는 경우가 많으며 이럴 경우 새로운 상승 추세로 시세가 나올 가능성이 높다. 당연히 이반대의 경우는 추세 하락이다. 횡보 중 강하게 하단 밴드 밑으로 음봉이 나온다면 매도하고 관망하자. 오늘 배운 지표로 주식시장에서 승리할 확률이 0.5% 정도는 늘지않았을까. 다음지표인 일목균형표도 같이 공부하면서 수익확률을 또 0.5%정도 늘려보자.


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