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이번시간에는 주가의 움직임을 밴드 내에서 판단하고자 고안된 기술적 분석의 대표적인 주가지표인 볼린저밴드 ( Bollinger band ) 에 대하여 알아보는 시간을 가져보도록 하겠습니다 .
볼린저밴드는 1980 년대 초반 존 볼린저가 개발한 기술적인 거래도구로서 , 주식의 변동성 자체가 가변적이고 일정하지 않은 당시 시장상황에서 적합한 매매범위를 찾기 위해 만들어진 기술적인 분석의 대표적인 도구입니다 . 볼린저밴드의 기본 원리를 살펴보면 주가의 변동이 표준정규분포 함수에 따른다고 가정하고 주가를 따라 위 아래로 폭이 같이 움직이는 밴드를 만들어 주가를 그 밴드를 기준선으로 판단하고 있습니다 .
볼린져밴드는 이동평균을 이용하는 가격대 분석이란 측면에서는 이동평균 채널과 유사하지만 , 가격 변동성 ( price volatility ) 분석과 추세분석을 동시에 수행한다는 점과 적절한 매매시기를 알려주기 위해 가격 변동띠를 탄력적으로 변화시켜 만든 지표라는 점에서는 이동평균 채널보다 더 발전된 개념이라고 볼 수 있습니다 .
통상적으로 이 볼린저 밴드와 비교해 볼 수 있는 것은 Envelop 밴드라고 할 수 있을 것입니다 .
볼린저 밴드의 경우 상 하한 폭을 표준편차로 결정하게 되는데 Envelop 의 경우 종가 이동 평균값의 일정한 가격만큼 ( 예를 들어 +-3%, +-5%, +-10%) 을 설정한 것입니다 .
볼린저 밴드나 Envelop 밴드 모두 상하한선에서의 주가 모멘텀에 따라 매매하는 법칙은 비슷할 수가 있지만 , 볼린저 밴드와의 차이점은 Envelop 밴드의 경우에는 주가의 변화에 따라 상하한선이 일정하게 변하고 , 볼린저 밴드는 가격 변동크기에 따라 상하한선이 탄력적으로 변동하게 된다는 것입니다 .
즉 Envelop 밴드는 추세에 대한 정보만을 제공하는 것에 반해 볼린저 밴드는 추세와 함께 변동성에 대한 정보도 제공하고 있다는 차이가 있습니다 . 이것이 볼린저 밴드가 만들어지고 이를 해석하는 출발점이라고 할 수 있습니다 .
볼린저밴드는 주가가 상한선과 하한선을 경계로 등락을 거듭하는 경향이 있다는 것을 기본 전제로 하고 있으며 , 주가의 움직임을 포착할 수 있도록 설계된 중간의 이동평균선과 상단밴드 그리고 하단밴드의 세 개의 밴드로 구성되어 있습니다 . 이 때 이동평균선을 추세중심선으로 사용하며 상하한 변동폭은 추세중심선의 표준편차로 계산하게 됩니다 .
주가는 90% 이상 볼린저밴드 내에서 수렴과 발산을 반복하면서 움직이게 됩니다 . 그리고 가격변동 띠의 폭이 이전보다 상대적으로 크거나 , 큰 상태에서 줄어들 경우에는 볼린저밴드를 매도와 매수가 과도하게 집중된 상황을 반영하는 지표로 활용할 수도 있습니다 .
주가는 일정한 기간 동안 과매수나 과매도 상태가 될 수 있기 때문에 상대적으로 가격이 높거나 낮은지의 여부를 알면 다른 지표의 해석능력을 높여줘 거래타이밍문제 해결에 매도와 매수시기를 가늠할 적기를 선별하는 데에 도움이 될 수 있는 것입니다 . 또한 주가의 상대적인 가격 수준과 변동성의 확인 외에도 가격 움직임이나 기타 지표들과 결합해 시그널을 만들 수 있기 때문에 주가의 움직임을 예측하는 데에도 도움을 줄 수 있습니다 .
볼린저 밴드 상단선 , 중간선 , 하단선의 공식
- 상단선 : 20 일 동안의 주가 평균값 + 20 일 동안의 주가 표준편차 값의 2 배
- 중간선 : 20 일 동안의 주가 평균값
- 하단선 : 20 일 동안의 주가 평균값 - 20 일 동안의 주가 표준편차 값의 2 배
여기서 상단과 하단선에 표준편차를 사용한 이유는 표준편차를 구하는 공식을 확인해보면 알 수 있게 됩니다 .
그 공식을 간단히 살펴보면 , 표준편차를 구하기 위해서는 편차의 음수를 제거하기 위해 제곱을 하고 다시 제곱근을 하여야 합니다 . 그렇기 때문에 원래의 편차 값보다 큰 값이 적용되고 , 이로 인해 작은 변화가 크게 확대되어 나타납니다 . 이로 인해 기존 추세와 다른 가격 변동이 발생하면 밴드는 급격하게 변하게 되며 이를 포착하기가 쉬워집니다 .
또한 , 표준편차의 경우 2 차 함수로 표현되기 때문에 연속적인 데이터를 분석하는데 용이하며 , 일정 기간의 가격에 대한 변동성 측정치이므로 가격변동이 심할 때에는 변동폭이 좁아지는 자기조정 기능을 발휘하기도 합니다 .
이렇게 만들어진 볼린저 밴드는 기술적인 분석을 선호하는 투자자들에게 가장 기본적이고 대표적인 투자 기법으로 다루어 지고 광범위하게 사용되고 있습니다 . 이 볼린저 밴드를 활용할 수 있는 투자기업을 크게 세가지로 나누어 알아보도록 하겠습니다 .
첫 번째 투자기법은 밴드 자체의 폭이 수축하거나 , 확장하는 변동성을 활용하는 것입니다 . 존 볼린저는 밴드 자체의 폭이 축소되면서 밀집구간을 거친 후에는 상단 밴드를 돌파할 때 주식을 사들이고 , 하단 밴드에서 하향 이탈할 때 주식을 공매도 하라고 충고하고 있습니다 . 볼린저밴드에서 밴드 자체의 폭이 수축한다는 것은 주가의 가격변동이 적은 안정기에 접어 들었다는 것을 의미하고 , 그 이후에는 하나의 추세를 나타 낸다는 것을 전제하는 것입니다 . 이 때 상단 밴드를 돌파하면 그 주가는 상승 추세를 가진다는 의미합니다 .
두 번째 투자기법은 상단 , 하단 밴드와 지표를 활용하는 추세 추종기법입니다 . 주가가 이동 평균선을 기준으로 상단 밴드 ( 저항선 ) 에 접근할 때 각종 지표들이 주가의 강세를 확증하면 매수하고 , 주가가 하단 밴드 ( 지지선 ) 에 접근할 때 지표가 주가의 약세를 확증하면 매도하는 방법입니다 . 이 때 저항선과 지지선을 기준으로 매수매도를 결정하여야 하며 , 만약 돌파시에는 현 추세가 지속되기 쉽다고 판단하시면 됩니다 .
세 번째 반전기법으로 복수의 밴드 접촉과 지표를 활용하는 것입니다 . 주가가 상단 밴드를 여러 번 건드리는 반면 주가지표는 점진적 약세를 보일 때 , 그리고 주가가 하단 밴드를 여러 번 건드리는 반면 지표는 점진적 강세를 보일 때 주가흐름의 반전을 예측할 수 있습니다 . 그리고 밴드의 가격대를 벗어난 이후 주가가 다시 가격대로 재진입하는 경우에도 추세의 반전을 예측 할 수 있습니다 .
볼린저밴드의 평가와 주의 사항
볼린저밴드를 설정하기 위해 필요한 데이터는 주가와 거래량 , 그리고 변동성입니다 . 주가와 거래량을 통해 기술적인 측면을 살핀다면 변동성에는 기업의 실질가치와 투자 심리가 반영된다고 볼 수 있습니다 . 그렇기 때문에 때문에 이 둘을 결합한 볼린저밴드가 기술적 분석과 기업 경영지표 분석의 통합 수단으로서 합리적 투자결정의 토대가 된다는 것이 기술적인 분석가들의 주장이지만 , 여전히 정규 투자이론을 따르는 축에서는 그 가치를 인정하는데 미온적인 것이 현실 입니다 .
그들은 차트의 움직임만으로 어떤 기업의 주식가치를 따지는 것 자체가 무리라는 이야기 하고 있습니다 . 한 연금펀드 운용자는 “ 볼린저밴드라는 말이 전문적인 투자용어로 보여도 사실은 증권방송 출연하는 분들이 근거로 내세우는 기술적인 지표분석의 도구에 불과하다 ” 고 말하였고 , 이 운용자는 “ 결국 개인 투자자들은 이런 식의 차트 분석을 통한 단기투자에 매달리기보다는 기업의 본질가치를 보고 장기투자에 나서는 것이 좋다 ” 고 충고하기도 하였습니다 . 즉 볼린저밴드도 결국엔 보조지표 중에 하나이기에 보조지표로만 활용해야 한다고 생각하며 주식을 바라보는 관점을 시황 , 업황 , 추세 , 모멘텀등을 우선체크하고 나서 보조지표를 활용하는 것이 좋다는 것입니다 . 투자시에 이 점을 유념하고 다양한 방법을 통하여 투자하시기 바랍니다 .
볼린저 밴드
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주식 초보자들에게도 중요한 투자기법으로 불리는 볼린저밴드에 대해서 알아보도록 하겠다.
나는 주식을 1년정도한 주린이다.
주린이가 보는 볼린저밴드다.
내가 직접 볼린저밴드를 활용해서 매매를 했던 신일전자를 예시로 들어서 설명하고자 한다.
볼린저밴드를 간단하게 이야기 하자면 주가의 변동에 따라 상하밴드의 폭이 같이 움직이게하여 주가의 움직임을 밴드 내에서 판단하고자 고안된 주가지표를 말한다.
추세중심선을 두고 이동평균선 위쪽에 상한산, 아래쪽에 하한선을 설정함으로써 형성되는 가격변동폭의 띠를 말하낟.
1980년대 초 미국의 투자전문가인 '존블린저'가 자신의 이름을 따서 개발한 기술적 분석 도구로서 일정기간 동안의 주가 변동성을 알아보는 지표다.
주가가 볼린저밴드 안에서 움직일 확률은 무려 95%라고 한다.
'주가가 움직이는 길'이라고 볼 수 있는 볼린저밴드를 통해서 주식매매를 한번 해보자.
어플에서 그냥 간단하게 사진대로만 클릭 몇번이면 볼린저밴드 설정이 끝난다.
이동평균이랑 표준편차승수는 건드리지 말고, 그대로 설정하거나 본인이 보기 편한 컬러나 선굵기를 지정해주면 된다.
나같은 경우는 그냥 기본대로 사용하고 있다.
위에 보는 것과 같이 볼린저밴드 하단에 총3군데 닿았다.
첫번째와 세번째의 경우에 볼린저밴드 하단에 닿고 바로 올라간 것을 볼 수 있는데,
내가 매입한 볼린저밴드 하단에 닿은 것은 미친듯이 떨어지더라.
하루만에 그냥 폭락을 하던데, 주식은 확률게임이다.
여러가지 분석을 통해서 조금 더 높은 확률을 가져가는 것이 중요하다.
볼린저밴드 하단에 닿았다고 무조건 오르는법은 없다.
그래도 고점에 물리는 것보다는 볼린저밴드 하단에 닿았을 때, 매수를 하는게 물릴 확률이 조금이라도 줄어들 지 않을까 생각을 하고 나는 볼린저밴드를 유심히 지켜보고 있다.
볼린저 밴드
인기 유튜버 태쏘가 지은 책인 ‘트레이딩 전략서’에 보면 ‘거래량 볼린저밴드’라는 것이 나옵니다. 트레이딩 전략서에서는 거래량이 증가하는 것을 보다 직관적으로 알기 위해 거래량 볼린저밴드를 소개하고 있는데요. 거래량 볼린저밴드란 캔들에 사용하는 볼린저밴드를 차트 아래에 있는 거래량 그래프에 적용하는 것입니다(이 블로그의 내용은 태쏘의 ‘트레이딩 전략서’에서 발췌하였습니다)
1. 거래량 볼린저밴드란?
눌림을 보이며 조정을 받는 주가가 급등하는 시점을 예측하고자 할 때 볼린저밴드를 사용합니다. 볼린저밴드는 주가가 상승하거나 하락하여 변동성이 커지면 상하단선이 확장되고, 반대로 횡보하여 변동성이 줄어들면 폭이 줄어드는 특징을 가지고 있습니다. 그래서 볼린저밴드의 폭이 줄어들어 잔뜩 수축해 있는데, 주가가 볼린저밴드의 상한선을 강하게 돌파하면 향후 주가 상승을 예상할 수 있습니다.
거래량 볼린저밴드는 볼린저밴드의 이런 특성을 거래량 보조지표에 응용한 것입니다. 그래서 거래량 그래프가 잔뜩 움츠려서 폭이 좁은 볼린저밴드의 상한선을 돌파하면 거래량이 급증할 것으로 예상할 수 있는데요. 단타 매매를 할 때 사용하면 유용할 것 같습니다.
2. 거래량 볼린저밴드 만드는 법
차트 하단에 표시되는 거래량 그래프에는 볼린저밴드를 적용할 수 없습니다. 그래서 우리가 직접 수식 관리자에서 볼린저밴드를 만들어서 적용시켜야 합니다.
1) 차트 바탕화면을 우클릭한 뒤, 팝업메뉴에서 ‘수식관리자’를 선택합니다.
2) 왼쪽 박스에서 ‘기술적지표’를 열어 놓고 상단의 ‘새로만들기’ 버튼을 클릭합니다.
그러면 지표명과 수식에 있는 텍스트박스가 키보드 입력이 가능한 상태로 활성화됩니다.
3) ‘지표명’에 ‘거래량 볼린저밴드’라고 입력하고,
수식이름은 ‘중심선’이라고 입력한 후,
밑의 칸에 ‘avg(ma(v,n,단순),period)’을 입력합니다.
밑의 칸에 ‘avg(ma(v,n,단순,)period) + d1*stdev(ma(v,n,단순),period)’를 입력합니다.
밑의 칸에 ‘avg(ma(v,n,단순),period) - d1*stdev(ma(v,n,단순),period)’를 입력합니다.
6) ‘지표조건설정’ 탭에서 period는 20, d1은 2, n은 3을 각각 입력합니다.
7) ‘라인설정’ 탭에서 선 너비와 색상 등을 정한 뒤,
8) ‘수식검증’ 버튼을 누르고, ‘작업저장’ 버튼을 누르면 완성입니다.
9) 차트 하단 거래량 그래프가 있는 곳의 바탕화면을 우클릭하면 나오는 팝업메뉴에서 ‘지표겹치기’ 메뉴를 선택합니다.
10) ‘찾기’에 아까 만든 ‘거래량 볼린저밴드’를 입력하여 찾은 후 선택하고 나서 적용 버튼을 누릅니다.
11) ‘다음 지표와 y축 공유’를 선택하고
‘거래량’을 선택한 후 ‘확인’ 버튼을 누릅니다.
보는 방법은 볼린저밴드와 같습니다. 밑으로 기어가던 상한선이 위로 올라갈 조짐을 보이면서 거래량 그래프가 상한선을 돌파하면 대규모 거래량이 생길 것이라고 보는 것입니다. 중심선과 하한선이 어지럽게 보여서 싫으시면 상한선만 있어도 될 듯해 보입니다.
비트코인 입문자를위한 공부방
암호화폐 트레이더들은 다음 가격 움직임을 예측하고 현재 동향을 정확히 판단할 수 있는 효율적인 기술분석 지표에 관심이 많습니다. 여러 개의 선과 히스토그램, 다양한 지표들을 활용한 차트에서 가격 흐름에 대한 신호를 파악할 수 있기 때문입니다. 하지만 전통적인 방법이 기술적 분석에 더 효과적일 때가 있습니다. 대표적인 전통 지표로 볼린저 밴드(Bollinger Bands)를 꼽을 수 있습니다.
볼린저 밴드는 가격를 구성하는 채널을 형성하는 세 개의 라인으로 구성된 기술 지표를 말합니다. 중간선은 단순 이동 평균(SMA)이고 상한선과 하한선은 SMA에서 파생되어 가격 변동성에 따라 이동합니다. 트레이더는 볼린저 밴드를 사용하여 현재 추세를 결정하고 변동성을 측정하며 잠재적 추세 반전을 예측합니다.
볼린저 밴드는 무엇입니까?
볼린저 밴드는 가장 인기 있는 기술적 분석 지표 중 하나입니다. 주로 변동성 지표로서의 정확성 때문에, 이전 마감에 비해 가격이 얼마나 높거나 낮은지를 결정하는 데 사용됩니다.
이 지표는 1980년대 존 볼린저 가 주식 분석을 위해 개발한 이후 가장 선호하는 가격 분석 도구 중 하나로 자리 잡았습니다. 볼린저 밴드가 전통시장에서 인기를 끌고 있지만 암호화폐 시장 역시 예외는 아니며 트레이더들도 이 지표를 활용합니다. 특히 오늘날은 암호화폐 거래에서 변동성 지표가 절실할 때이기도 합니다.
볼린저 밴드는 3개의 밴드로 구성됩니다.
- 중간 밴드 – 단순 이동 평균(SMA)
- 상위 밴드 – 중간 밴드에서 변동 측정을 정의하는 SMA에 두 가지 표준 편차를 더한 것입니다. 상위 밴드와 하위 밴드가 가격 변동성에 따라 확장 및 수축할 수 있도록 한 것입니다.
- 하위 밴드는 SMA에서 두개 표준편차를 뺀 것입니다.
앞서 언급했듯이, 볼린저 밴드는 단순한 이동 평균의 위와 아래에 표시된 두 개의 선으로 구성됩니다. 기본적으로 이 지표에는 SMA(Simple Moving Average)에 대한 20개의 주기와 상한선과 하한선 각각에 대한 표준 편차가 두 개 함께 제공됩니다. 각 밴드 사이의 거리는 표준 편차에 따라 달라집니다. 따라서 시장이 진정되면 밴드가 좁아지고 변동성이 커지면 밴드가 넓어지죠.
밴드는 차트에서 다음과 같이 그려집니다.
하지만 매개 변수는 트레이더의 필요에 따라 수동으로 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 밴드에 대해 표준 편차가 2개 반인 SMA 15를 설정할 수 있죠.
표준 편차에 익숙하지 않다면, 이 개념을 값에 따라 숫자가 어떻게 분포되어 있는가 보여주는 거라고 생각하면 됩니다. 예를 들어, 상위 및 하위 밴드가 하나의 표준 편차로 설정된 경우, 이는 최근 가격 이동의 약 68%가 이러한 밴드 내에 포함되었음을 말합니다.
반대로, 두 개의 밴드가 두 표준 편차로 설정된 경우, 이는 추적 기간 내 가격 이동의 약 95%가 밴드에 의해 형성된 채널 내에 포함된다는 것을 의미합니다. 다음은 서로 다른 표준 편차 값으로 적용될 수 있는 양을 보여 주는 이미지입니다.
볼린저 밴드는 가격 변동성을 측정하는 것 외에도 무역업자들이 과매입과 과매도 수준을 결정하는 데 도움을 줄 수 있어 모멘텀 지표 역할을 할 수 있습니다.
SMA가 내장돼 있어 트렌드 추종 지표 역할도 잘 수행할 수 있죠. 비록 이 지표가 보편적이지만, 더 나은 신호를 위해 다른 기술 도구와 결합하는 볼린저 밴드 것은 여전히 타당한 방식입니다.
볼린저 밴드의 특징
볼린저 밴드를 비판적으로 식별하고 활용하려면 다음과 같은 주요 특성을 알아야 합니다.
- 이 지표는 가격 변동성을 측정하는 데 사용되지만, 과매입 및 과매입 수준뿐만 아니라 추세도 효과적으로 결정할 수 있습니다.
- 볼린저 밴드는 SMA 20과 상하 3개의 선으로 구성되며, 각 선에는 기본적으로 2개의 표준 편차가 있습니다.
- 변동성이 커지면 밴드가 자동으로 확장되고 시장이 진정되면 밴드가 좁아집니다.
- 가격은 밴드의 중간 지점으로 되돌아가는 경향이 있습니다. 따라서 가격이 한 쪽 밴드에 닿을 경우, 반대 방향으로 튕겨나갈 것을 예상할 수 있습니다. 따라서 볼린저 밴드는 스윙 트레이더들에게 좋은 지표가 됩니다.
- 밴드가 잠시라도 매우 가까이 있게 되었을 경우, 브레이크아웃이 어떤 방향으로든 발생할 수 있습니다.
볼린저 바운스와 볼린저 스퀴즈 개념 이해하기
볼린저 밴드가 제공하는 가장 중요한 거래 시스템 중 두 가지는 볼린저 바운스와 볼린저 스퀴즈입니다. 전자는 밴드 중 하나를 건드릴 때마다 가격이 다시 중간으로 튕겨나가는 경향이 있다는 트렌드 반전 전략입니다. 따라서, 가격이 볼린저 밴드의 상한선에 도달하면, 트레이더들은 보통 숏 또는 롱 포지션을 취할 것입니다.
전체 맥락에서 보자면, 밴드를 동적 지지대 및 저항 수준으로 생각할 수 있습니다. 밴드 관련성은 시간이 많을수록 증가합니다. 따라서 계속 오픈 포지션을 유지하는 스윙 트레이더에게 적합한 전략입니다. 볼린저 바운스는 상대적으로 변동성이 낮은 수평 추세에서 더 잘 작동합니다. 초보자들은 볼린저 밴드 이러한 시장 상황을 무시하는 경향이 있지만, 이 전략은 특히 추세가 불분명할 때 수익성이 좋을 수 있습니다. 밴드가 커지고 있다면 가격이 새로운 흐름을 형성하고 있기 때문에 볼린저 바운스 전략 거래를 포기해야 합니다.볼린저 밴드
변동성이 낮을 때에는 다른 전략인 볼린저 스퀴즈를 사용할 수 있습니다. 밴드가 좁아지면 탈출할 준비를 해야 하죠. 가격이 상위 밴드를 뛰어넘을 경우 가격 상승세가 이어질 것으로 예상되면서 트레이더들이 롱 포지션을 취할 것입니다. 캔들이 하위 밴드 밑으로 떨어진다면 가격이 계속 내려가기 때문에 트레이더들은 숏 포지션을 취합니다.
볼린저 밴드를 기반으로 한 거래 시스템은 다양하지만, 이 두 가지 전략이 가장 보편적입니다.
암호화폐 거래에서 볼린저 밴드가 왜 중요합니까?
이미 아시겠지만, 암호화폐의 주요 특징 중 하나는 변동성입니다. 디지털 화폐는 기존 자산에 비해 상대적으로 새로운 것이어서 시장 이벤트와 대규모 거래에 훨씬 빠르고 빠르게 반응하는 경향이 있습니다. 애당초 암호화폐 트레이더가 가격 행동을 더 잘 분석하고 의사결정을 개선하는 데 변동성을 고려한 기술지표가 도움이 돼야 하는 이유죠.
가장 크고 오래된 암호화폐인 비트코인은 기존 디지털 자산으로는 상대적으로 이례적인 극심한 변동성을 보였습니다. 더 큰 시간대와 거래 세션이 존재한다면 충분히 일어날 수 있는 일입니다. 예를 들어, 2020년 3월 급락 당시 비트코인의 가격은 5,000달러 아래로 떨어졌습니다. 그러나 2021년 1월 초에는 4만 1,000달러 를 넘어서는 놀라운 가격에 도달했습니다. 가격 차이가 무려 156.522%나 나는 셈입니다.
특히 초심자에게는 변동성이 매우 큰 자산을 거래하기가 쉽지 않습니다. 따라서 위험을 완화하기 위해 볼린저 밴드와 같은 지표를 사용하면 진입점과 이탈점을 보다 정확하게 결정할 수 있습니다.
암호화폐에서 볼린저 밴드를 사용하는 방법
암호화폐 거래에서 볼린저 밴드를 활용하는 것은 외환 거래 페어나 회사 주식 등 전통 자산을 거래할 때 사용하는 것과 다를 바 없습니다.
그럼에도 불구하고 디지털 자산과 거래 기회, 이러한 특정 지표의 신호가 더 많은 변동성을 보일 것으로 예상해야 합니다.
다음은 거래 스타일에 따라 볼린저 밴드를 설정하는 방법입니다.
- 단기 (Day Trading) – 10개의 주기 및 1.5 표준 편차의 밴드를 사용한 단순 이동 평균입니다.
- 중기 (Swing Trading) – 20개의 주기와 밴드가 있는 SMA를 2 표준 편차로 설정합니다. 이러한 매개 변수는 기본값이므로 변경할 것이 없습니다.
- 장기 (Position Trading) –50일 SMA 및 밴드를 2.5 표준 편차로 사용합니다.
일반적으로 낮은 변동성 중에 밴드가 좁아지면 어느 방향으로든 이탈할 준비가 되어 있어야 합니다. 그렇다 해도, 밴드를 벗어나는 현상이 새로운 추세의 시작임을 확인할 때까지 기다리는 것이 가장 좋을 것입니다. 고립된 스파이크나 부진의 가능성을 피하기 위해서입니다. 이러한 것이 디지털 통화에 잘 들어맞는 볼린저 스퀴즈 전략의 주요 개념입니다.
볼린저 바운스와 스퀴즈 외에도 암호화폐 트레이더들이 볼링거 밴드를 활용해 캔들 차트에 나타나는 패턴인 이른바 W-bottom과 M-top으로 거래할 수도 있습니다. 그것들은 이중 저점 및 이중 고점과 매우 비슷하죠.
유효한 W–bottom의 경우, 일반적으로 지표의 하위 밴드 아래에 나타나는 첫 번째 저점이 항상 밴드 내부에 있는 두 번째 저점보다 낮은지 확인해야 합니다. 암호화폐가 두 번째 저점에서 반등하면 트레이더들은 롱 포지션을 취합니다.
M–top 패턴은 W-bottom과 반대입니다. 이 패턴은 랠리가 풀백으로 끝나고 이전 고점에 의해 설정된 저항의 다른 테스트가 이어질 때 형성됩니다. 가격이 저항선을 넘지 못하면 이중 고점과 같은 패턴이 나타납니다. 이러한 패턴이 나타나기 위해서는 첫 번째 고점이 밴드 외부에 있어야 하며 두 번째 고점은 밴드 내부에 유지되어야 한다는 것입니다. 이 패턴이 차트에 나타나면 트레이더는 숏 볼린저 밴드 포지션을 취하게 됩니다.
일일 거래 볼린저 밴드 (단기)
많은 소매 암호화폐 트레이더들이 데이 트레이딩을 선호하기 때문에 볼린저 밴드가 업스트림과 다운스트림에 적용되는 방법은 다음과 같습니다
지표는 랠리의 강도와 랠리의 역방향 또는 역방향의 강도를 표시할 수 있습니다. 상승세가 충분히 강하면 정기적으로 상위 밴드와 만나는 경향이 있습니다. 상위 밴드에 도달한 상승세는 암호화폐가 계속 성장하고 있음을 시사하며, 트레이더들의 강세 심리가 이어질 수도 있습니다.
어느 시점에서는 가격이 일정 수준으로 후퇴할 수도 있습니다. 뒤로 당겨도 SMA 위로 유지했다가 다시 상위 밴드를 향해 리바운드한다면, 충분한 힘이 있음을 나타냅니다. 여기서 중요한 것은 랠리 동안 가격이 하위 밴드와 만나지 않는 것입니다. 만약 하위 밴드와 만났다면 상승세가 힘을 잃어 역행할 수 있다는 신호입니다.
대부분의 데이 트레이더들은 반전의 첫 조짐이 나타나기 전에 강한 상승 추세로부터 이익을 얻는 것을 목표로 합니다. 암호화폐가 최고치를 경신하지 못하면 트레이더들은 손실을 막기 위해 유지 볼린저 밴드 중이었던 포지션을 정리합니다.
따라서 볼린저 밴드는 상승 추세 상태를 모니터링하여 강점 또는 약점을 측정하고 가능한 반전을 예상할 수 있는 좋은 지표입니다.
다운스트림에서 트레이더들은 볼린저 밴드를 사용하여 약세 움직임의 강세와 상승세로 반전할 수 있는 시점을 측정합니다. 하락세가 강세라면 가격이 하위권에 매우 근접할 것입니다. 당연히 판매량이 높은 수준을 유지함을 시사합니다.
일단 가격이 최저치를 경신하지 못하고 하위 밴드를 따라 움직이면 약세 흐름이 탄력을 잃고 있다는 강력한 신호입니다. 이러한 상황에서 공매도자들은 그들의 포지션을 정리할 것입니다.
약세장에서 가격이 상위 밴드에 도달하거나 그 위로 넘어선다면, 트레이더들은 이를 가격 방향이 곧 역전된다는 가장 강력한 신호로 해석할 것입니다. 대부분의 암호화폐가 장기적으로 시장 가치의 확대를 목표로 하고 있기 때문에 많은 트레이더들은 다운스트림 중에 거래하는 것을 선호하지 않습니다. 그래서 그들은 실제 추세와 반하여 거래하는 기분이 들 것입니다. 그들은 하락 중일 때 매수할 기회를 찾기 위해 약세 움직임을 감시하는 것을 선택합니다.
볼린저 밴드 편차
암호화폐 트레이더들은 볼린저 밴드 폭(%)과 볼링거 밴드 %B(백분율 대역폭) 등 볼린저 밴드 변형 지표를 사용할 수도 있습니다. 가장 대중적인 변화이자, 전자의 특징도 포함하고 있기 때문에 저희는 후자에 초점을 맞추겠습니다.
볼린저 밴드 %B는 암호화폐 가격이 밴드에 대해 어떤 위치에 있는지를 정량화하는 지표입니다.
- %B가 1 이상일 경우, 가격이 상위 밴드를 넘어서고 있음을 나타냅니다.
- %B가 1인 경우, 이는 가격이 상위 밴드 안에 있음을 의미합니다.
- %B가 0.50 이상일 때 가격이 중간 밴드를 넘어서고 있음을 나타냅니다.
- %B가 0.50 미만일 경우, 이는 가격이 중간 밴드 아래에 있음을 의미합니다.
- %B가 0일 때 가격이 하위 밴드 안에 있음을 나타냅니다.
- %B가 영점 이하이면 가격이 하위 밴드 아래에 있음을 의미합니다.
%B는 오실레이터와 유사하며 기본 차트 아래에 표시됩니다. 트레이더가 동향 및 신호를 식별할 수 있도록 지원합니다.
볼린저 밴드와 암호화폐 거래 시 고려해야 할 사항은 무엇입니까?
볼린저 밴드는 훌륭한 활용성으로 가장 인기 있는 기술 지표 중 하나입니다. 그러나 다른 지표와 마찬가지로 암호화폐 가격을 예측할 수는 없습니다. 밴드는 실시간으로 가격 움직임에 반응하지만, 지표는 다음에 무엇이 나올지 예상할 수 없는 거죠. 특히 지난 몇 기간의 평균 가격을 고려하는 단순한 이동 평균을 기반으로 하는 경우에는 이 지표가 뒤떨어질 수도 있습니다. 하지만 다음 가격 움직임을 예측하는 것은 여러분의 일이며, 볼린저 밴드는 관련 힌트를 제공할 수 있습니다.
주의 사항
볼린저 밴드를 언제 사용해야 하는지 이해하는 것이 가장 좋습니다. 그래야 트레이더들이 차트를 분석할 때 오해의 위험을 줄일 수 있습니다.
스퀴즈 또는 바운스 결정하는 방법 알기
스퀴즈가 발생하면 시그마 대역은 반전 신호를 나타냅니다. 그러나 이러한 추세가 발생할 때 시그마 밴드에 도달할 경우 양의 신호가 됩니다. 궁극적으로, 여러분은 이동 평균 및 캔들과 같은 다른 신호를 포함시킴으로써 볼린저 밴드의 추세를 비판적으로 해독할 필요가 있습니다. 볼린저 밴드를 활용할 때 높은 정확도를 달성하는 비결은 다른 지표도 함께 고려하는 것입니다.
다양한 타임프레임 보기
특정 기간에만 집중하면 시장 추세를 정확하게 분석할 수 있는 능력이 제한됩니다. 일반적으로 시간 프레임이 길수록 신호의 신뢰성이 높아지죠. 그렇긴 하지만, 만약 여러분이 작은 시간의 차트에만 초점을 맞춘 단기 거래를 한다면, 그 차트는 잘못된 움직임과 잡음을 가지고 있을 수 있습니다. 예를 들어, 시간 프레임만 설정한다고 가정합시다. 그럴 경우, 일일 또는 주 단위로 분석할 때 하락 추세가 있더라도 전체적인 그림으로 평가할 때 상당한 상승세가 나타나는 것을 정확하게 예측하기 어렵습니다.
여러분이 초보 암호화페 트레이더이든 아니든 간에, 볼린저 밴드는 수십 년 동안 차트 분석에 있어 신뢰할 수 있고 유용한 지표라는 것이 증명되었습니다. 이 지표를 올바르게 사용하면 불량 또는 양성 항목을 미리 식별할 수 있죠. 초보자라면 정상적인 설정값으로 거래를 시도하고, 거래 스타일에 맞게 변경해 보시기 바랍니다.
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*본 문서는 참고용입니다. 바이비트에서 제공하는 정보는 투자 조언 및 권고 내용을 담고 있지 볼린저 밴드 않습니다. 해당 리포트에서 제시하는 예측 및 전망은 불확실성이 가득한 암호화폐 시장을 대변하지 못합니다. 바이비트는 개개인의 투자 결정에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다. 거래 전략 및 조언에 있어서는 반드시 전문가의 조언을 구하시길 바랍니다.
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