볼린저 밴드 및 MACD

비트펑크 암호화폐 블록체인 이야기

안녕하세요. 비트펑크입니다. 암호 화폐 가격이 참 오르락 내리락 하는 요즘이네요. 암호화폐 트레이더들은 거래시 다양한 지표를 활용하고 있는데요. 지금부터 대표적인 7가지 트레이딩 보조 지표를 살펴보려 합니다. 이러한 지표를 통해서 추세, 거래량, 그리고 가격의 이동 추세들을 알 수 있습니다. 자, 그럼 지금부터 살펴보시죠!

트레이딩 보조 지표 설명: RSI, MACD, 볼린저 밴드

1. Relative Strength Index (RSI)

RSI는 암호 화폐를 거래하시는 분들이라면 잘 알고 계시는 지표입니다. RSI는 현재 가격 변동의 강도와 함께 추세가 언제 역전될 지를 살펴볼 수 있는 지표 입니다. 지표는 특정 기간 동안 자산의 상승과 하락의 정도를 계산해서 보여줍니다.

초보 트레이더들부터 상급 트레이더들까지 이 지표를 많이 활용하시는데요. 보통 RSI가 70을 넘어서게 되면 과매수라 판단을 하게 되고, 30 아래로 내려가면 과매도라 판단하게 됩니다. 이에 따라서 언제 시장에 진입할지, 또 빠져나올지를 살펴볼 수 있습니다.

2. Fibonacci Retracements

피보나치는 암호 화폐 시장 뿐만이 아니라 금융 시장에서도 활용되는데요. 주로, 지지선을 측정하는 데 활용됩니다. 피보나치 비율은 주식 가격에 적용되어 왔는데, 이러한 개념은 1930년 대에 도입되었습니다. 이는 피보나치 수열에 기반합니다. 이에 따라서 잠재적인 저항선을 설정할 수 있고, 전략적으로 매수와 매도를 할 수 있게 됩니다. 가장 주된 저항선[지지선]은 보통 38.2%, 50%, 그리고 61.8%로 알려져 있습니다.

MACD는 Moving Average Convergence and Divergence Indicator 의 약자로 1970년 Gerald Appel에 의해 고안되었습니다. MACD는 특정 마켓의 히스토그램을 보여주는데요. 이를 통해 시장의 단기적 추세와 더불어 과매도 혹은 과매수 상태를 짐작할 수 있습니다. 또한 시그널의 강도에 따라 상승 추세 전환과 하락 추세 전환을 짐작해볼 수 있습니다.

4. Bollinger Bands

볼린저 밴드는 가격 변동성을 살펴보는 지표로, 암호 화폐 시장처럼 급격한 움직임을 보이는 시장에서 유용하게 사용됩니다. 볼린저 밴드는 가격의 상승과 하락 추세를 살펴보고, 변동폭과 가격의 이동을 살펴볼 수 있게 합니다. 캔들바와 더불어 볼린저 밴드를 통해 더블 바텀(double bottom)과 더블 탑(double top)과 같은 시그널을 포착하실 수 있습니다. 대부분의 초보자들이 활용하는 지표이며, 상급 트레이더들도 활용하는 지표입니다.

5. Stochastic Oscillator

Stochasftic Oscillator는 트렌드의 추세를 나타내는 지표입니다. 간단히 말해, 트레이더가 현재 추세가 어느 방향으로 가고 있는지 볼 수 있게 합니다. Stochastic은 방향성과 더불어 가격 추세를 알기 위해서는 2주 정도의 데이터를 필요로 합니다. Stochasftic Oscillator는 특정 기간 동안의 암호 화폐 가격들의 차이를 계산해 보여줍니다. 해당 값은 0-100 사이의 값을 보이게 되며, 보통 80이상이면 과매수 상태를 20이하면 과매도 상태를 나타내게 됩니다. RSI와 비슷하다고 볼 수 있습니다.

6. Average Directional Index

해당 지표는 가격의 움직임을 질적으로 평가합니다. ADI는 0부터 100까지 측정되는데, 이는 간접적인 시그널로서 특정 자산의 향후 가격을 결정하는 것은 아닙니다. 이는 발생하는 상승 혹은 하락 하는 트레이딩 추세의 강도를 살펴볼 수 있게 합니다. ADI가 25가 넘을 경우, 추세에 따른 전략을 시도해볼 수 있으며, 25가 넘지 않을 경우에는 대기할 수 있습니다. 보통 0-25에는 추세 없음, 25-50 약한 추세, 50-75 중간 추세, 75-100 강한 추세를 의미합니다.

7. On-Balance Volume

OBV는 거래 볼륨의 증감에 따라 가격을 예측하는 것입니다. 이러한 누적 지표는 전체 매도, 매수 볼륨을 계산하며 볼륨의 급격한 변화가 일어나면 해당 자산의 방향이 결정된다고 봅니다. 가격 변동 없이 볼륨이 증가한다면, OBV 지표는 상승할 것이며 가격 상승을 예측할 것입니다. 만약, 가격 변동 없는 동안 OBV가 하락한다면, 이는 조만간 자산 가격이 하락할 것을 의미합니다.

왜 내가 사면 내려가고, 내가 팔면 올라갈까요? 혹시 이러한 지표 없이 심리적으로 매매를 하고 계시지는 않으셨나요? 보다 많은 지표들이 있지만, 이번 글에서 다룬 지표들을 참조하시면 조금이라도 덜 물리실 수 있지 않을까 생각합니다. 지표는 트레이딩의 완벽한 도구는 아니지만, 어느 정도 진입 시점과 탈출 시점을 예측하는 훌륭한 보조 도구가 될 수 있으니까요. 이러한 몇가지 지표들이 특정한 경향을 형성하면, '시그널'이라 할 수 있다는 것도 짐작하실 수 있겠죠?

볼린저밴드

볼린저밴드(Bollinger Band)란 주식이나 암호화폐 등 투자자산의 가격 변동을 분석하기 위해, 이동평균선을 기준으로 일정한 표준편차 범위 안에 드는 밴드를 설정한 그래프를 말한다. 간략히 볼밴이라고도 부른다. 1980년대 초반 존 볼린저(John Bollinger)가 개발하고, 2011년 상표권을 취득했다.

일봉의 경우 대체로 20일 이동평균선을 기준으로 표준편차를 2로 설정한다. 이 경우 약 95% 정도의 캔들이 이 밴드 안에서 움직이게 된다. 볼린저밴드의 상방을 이탈한 경우 과매수(overbought) 상태라서 가격 하락이 예상되므로 매도하고, 볼린저밴드의 하방을 이탈한 경우 과매도(oversold) 상태라서 가격 상승이 예상되므로 매수한다. 볼린저밴드는 가격 변동 추세에 대한 보조지표로서 항상 맞는 것은 아니므로, 상대강도지수(RSI) 등 다른 보조지표와 함께 종합적으로 참조하여 판단해야 한다.

개요 [ 편집 ]

지표 중 볼린저밴드는 시장 전체와 종목에 대해 공통적으로 적용되는 추세지표이다. 특히 선물의 기술적 분석에서 추세분석 방법이 보편적으로 사용된다. 볼린저밴드는 1980년 증권분석가인 페리카우프맨들이 처음 소개한 후 금융 분석가이자 트레이더인 존 볼린저가 발전시킨 개념이다. 볼린저밴드는 이동평균을 이용하는 가격대 분석이란 측면에서 이동평균 채널과 유사하지만 가격 변동성(price volatility)분석과 추세분석을 동시에 수행한다는 점에서는 이동평균 채널보다 보다 더 발전된 개념이다. 밴드가 이동평균선이 일정 간격이나 비율로 결정되는 반면 볼린저밴드는 가격변동성, 표준편차(standard deviation)의 배수로 결정된다는 점에서 차이가 있다.

이러한 볼린저밴드는 기술적 분석(TA)을 위한 도구로 널리 사용되고 있으며, 오실레이터는 시장의 변동성이 높고 낮음 및 과매수 또는 과매도 여부를 나타낸다. 볼린저밴드 지표의 주요 기능은 가격이 평균값 주변으로 분산되는 방식을 강조하는 것이다. 보다 구체적으로 설명하자면, 인디케이터는 상위 대역, 하위 대역 및 중간 이동 평균선(중간 대역이라고도 함)으로 구성되고, 두 가지 측면 밴드는 변동성이 높을 때 팽창하고(중간 라인에서 멀어짐) 변동성이 낮을 때 수축(볼린저 밴드 및 MACD 중간 라인으로 이동)하면서 시장 가격 이동에 반응한다. 표준 볼린저밴드 공식은 중간선을 20일 '단순이동평균'(SMA)으로 설정하고, 상위 및 하위 대역은 단순이동평균과 관련하여 시장 변동성(표준편차)을 기준으로 계산된다. 표준 볼린저밴드 설정은 20일의 기간을 확인하고 중간 및 아래쪽 밴드를 가운데 선에서 2 표준 편차(x2)으로 설정한다. 이것은 가격의 적어도 85%가 두 밴드 사이를 이동하는 것을 보장하기 위함이지만 서로 다른 필요와 거래 전략에 따라 조정될 수 있다. [1]

특징 [ 편집 ]

볼린저밴드 개념 [ 편집 ]

볼린저밴드는 주가의 높고, 낮음을 상대적으로 정의한다. 밴드의 상한선에서는 주가가 높은 상태를 나타내고, 하한선에서는 낮은 상태를 나타낸다. 주가를 상대적으로 정의하면, 매수/매도 결정을 위해 가격으로 판단하는 것이 유리한지, 지표로 판단하는 것이 유리한지 비교해볼 수 있다. 적절한 지표들은 추세나 거래량, 시장의 심리, (옵션의 경우) 미결제약정 등 시장의 데이터로부터 추출할 수 있다. 한 개 이상의 지표를 같이 사용할 경우, 서로 볼린저 밴드 및 MACD 밀접한 관계가 있는 지표들을 같이 사용하는 것은 좋지 않다. 예를 들어, 추세 지표와 거래량 지표는 상호 보완 관계에 있는 지표로 같이 사용하면 좋지만, 두 개의 추세 지표를 같이 사용하는 것은 좋지 않다. 볼린저밴드는 M자형 꼭지나, W자형 바닥을 확인하는 패턴 인식에도 적용될 수 있다. 상한선과 하한선은 신호선이 아니다. 하한선이 매수 신호를 의미하거나, 상한선이 매도 신호를 의미하는 것은 아니다. 상승 추세가 있는 경우에는 상한선에 따라 올라가고, 하락 추세가 있는 경우에는 하한선을 타고 내려간다. 볼린저밴드를 벗어나는 경우는 현재의 추세가 지속되는 것이지, 추세가 꺾이는 것은 아니다. 볼린저밴드의 기본설정은, 중심선인 이동평균선은 20기간, 상한선/하한선은 표준편차의 2배이다. 그러나 시장 환경에 따라 다르게 설정할 필요도 있다. 중심성은 추세의 중간 지점에 해당하기 때문에, 중심선을 매매를 위한 교차 신호로 사용하지 않는다. 이동평균 기간을 길게 하면, 표준편차 배수도 늘려 주어야 한다. 예를 들면, 20일 디오평균에 2배의 표준편차인 기본 설정에서, 이동평균 기간을 50기간으로 늘리면, 표준편차고 2.1배로 늘려주어야 한다. 반대의 경우도 마찬가지이다. 전형적인 볼린저밴드는 단순이동평균을 사용한다. 이것은 표준편차와의 일관성 때문이다. 지수이동평균을 사용하면, 밴드의 폭이 갑자기 변하는 것을 방지해 준다. 그러면 표준편차를 계산할 때에도 지수이동평균을 사용해야 한다. 평균과 표준편차를 추정하기 위한 표본의 크기가 작고, 실제 주가의 분포가 정규분포가 아니므로(실제로는 로그정규분포 임), 볼린저밴드에서는 분포에 대한 통계적 가정은 하지 않는다. %b는 스토캐스틱 지표와 마찬가지로 현재 주가가 볼린저밴드의 어느 지점에 위치하는지를 나타낸다. %b는 발산, 패턴 인식이나, 볼린저밴드를 사용하는 시스템 트레이딩 등에 사용된다. %b는 다른 지표들을 표준화하는 데 사용될 수 있다. 어떤 지표의 50 기간이나, 그 이상의 기간으로 볼린저밴드를 그리고 %b를 이용하면, 그 지표의 현재 위치를 알 수 있다. 대역폭(bandwidth)은 볼린저밴드의 폭을 나타낸다. 기본설정에서 대역폭은 변동계수(표준편차/평균)의 4배가 된다. 대역폭은 변동성이 좁아지는 구간(squeeze)을 확인하는 데 유용하며, 추세 전환을 확인하는 데도 유용하다. 볼린저밴드는 주식, 지수, 외환, 상품, 선물, 옵션, 채권 등 대부분의 금융 시계열에 사용될 수 있다. 또한 볼린저밴드는 분봉, 시간봉, 일봉 등 다양한 크기의 차트에서 사용될 수 있다. 그리고 볼린저밴드는 지속해서 유용한 정보를 제공하지는 않는다. 하지만 이렇게 하는 것이 사용자가 자신에게 유리한 설정을 찾는데 도움이 될 것이다. [3]

볼린저밴드 성질 [ 편집 ]

볼린저밴드는 현재 주가에 대한 이동평균선을 중심으로, 주가 표준편차의 +- 2배 되는 지점을 밴드의 상한선(+2배)과 하한선(-2배)으로 정해 놓고, 주가가 이 밴드 안에서 움직일 가능성이 크다는 것을 전제로 한 지표이다. 볼린저밴드의 기본 설정은 아래의 계산식과 같으며, 장기 투자의 경우에는 이동평균기간을 길게 하거나, 단기투자의 경우에는 이동평균기간을 짧게 하는 등 필요에 따라 조정하도록 되어있다.

%b는 현재 주가가 볼린저밴드 내의 어느 위치에 있는지를 수치로 표현한 지표이다. 현재 주가가 하한선을 기준으로 위로 몇 % 지점에 있는가를 수치로 나타낸다. 주가가 하한선에 있을 때는 0이고, 상한선에 있을 때는 1, 그리고 중심에 있을 때는 0.5이다. 현재 주가가 하한선과 중심선 사이에 있으면 0.25로, 하한선에 위로 25% 지점에 있다는 의미가 된다. %b가 음수(-)이면 하한선을 벗어난 상태가 되고, 1 이상이면 상한선을 벗어난 상태가 된다. %b는 그래프를 직접 이해하기 어려운 시스템 트레이딩 등에서 주로 사용된다. 대역폭(bandwidth)은 상한선과 하한선의 밴드폭이 얼마나 큰지를 나타내 주는 지표이다. 대역폭이 갑자기 좁아진다면, 조만간 큰 변동성이 나타날 가능성이 큰 것으로 해석한다.

볼린저밴드는 분포에 대한 통계적 가정은 하지 않는다고 명시되어 있지만, 현재 주가는 이동평균선을 중심으로 정규분포에 가깝게 분포하고 있다고 해석해도 무리가 없다. 중심선을 정규분포에 가깝게 분포하고 있다고 해석해도 무리가 없다. 중심선을 정규분포의 중심으로 볼 때, 주가가 상한선과 하한선인 +-2 표준편차 내에 존재할 확률이 95%이므로, 현재 주가가 이 범위를 벗어나면 비정상적인 상태로 보는 것이다. 그러나 현실에서는 주가가 상한선을 벗어나도 계속해서 상승하거나, 하한선을 벗어나도 계속해서 하락하는 현상이 많으므로, 상한선이나 하한선을 매수/매도 신호로 이용하지 않는다고 권고하고 있다. 또한, 밴드의 폭은 단기간의 변동성을 의미하므로, 밴드의 폭이 좁아져 있는 상태에서 밴드의 폭이 갑자기 확장되면 추세의 변화가 생겨, 상승이나 하락의 추세가 당분간 지속할 것으로 판단하기도 한다.

볼린저밴드 공식 [ 편집 ]

위에 '볼린저밴드 성질'에서 이미 일반적으로 쓰이는 볼린저밴드의 공식을 설명했다. 이를 다시 표준화해서 설명하자면, 중심선은 n일 이동평균선이고, 상한선은 중심선 + (표준편차 * K), 하한선은 중심선 - (표준편차 * K)이다. 일반적으로 n값과 K값은 각각 20과 2를 주로 사용하지만, 사용자의 선호도 볼린저 밴드 및 MACD 등에 따라 적절하게 변경하여 사용할 수 있다. 가격이 너무 자주 상-하한선에 부딪힌다면 좀 더 긴 이동평균 값을 필요로 할 수 있으며, 반대로 상-하한선에 잘 닿지 않는다면 보다 짧은 이동평균 값이 필요할 수 있다. 통계학적으로 보자면 정규분포를 이루는 특정 집단에서 평균 2 표준편차 이내에 사건이 발생할 확률은 95%이다. 이를 볼린저밴드에 대입해보면, 가격이 볼린저밴드 안에 있을 확률은 95%에 달하며, 볼린저밴드 상 표준편차의 2배 이상이나 이하로 이탈할 확률은 고작 5%에 불과하다는 것을 알 수 있다. 하지만, 이는 실제 거래에서 그대로 적용되는 것은 아니다. 왜냐하면, 주식의 가격이나 환율은 절대로 정규분포를 이루고 있지 않으며, 제대로 된 표준편차 마저 구할 수 없기 때문이다. 그럼에도 볼린저밴드가 많은 전문 투자자들 사이에서 인기가 있는 것은, 그만큼 단순하고 이해하기 편하기 때문이다. 또한, 다소 한계가 있다 하더라도 가격이 일정한 확률로 어떤 구간에 놓일 것이라고 예측하는데 높은 효용성을 갖기 때문이기도 하다.

볼린저밴드 활용 기법 [ 편집 ]

존 볼린저는 자신의 저서에서 볼린저밴드를 활용한 3가지의 매매기법을 이야기했다.

그래프를 통해 보자면 다음은 볼린저밴드에 의한 매매 포인트를 차트에 표시한 것이다. 단순히 캔들이 상한선에 부딪히면 매도하고, 하한선에 부딪히면 매수한 뒤 해당 포지션이 중심선에 도달했을 때 청산하는 전략을 나타낸 것이다. 여기서 주의할 점은 캔들이 상한선에 부딪혔다 하더라도 바로 매도하는 것이 아니라 하락 캔들이 생성된 것을 확인하고 매도하는 것이다. 가격 변동 폭을 고려한 매매신호는 가격대 폭이 상대적으로 축소되었을 때 발생하는 데 상하 폭이 좁은 가격대를 형성하다가 주가가 밴드 상한선을 뚫고 상승할 때는 매수신호로 보고, 반대로 주가가 좁은 가격대를 형성하다 밴드 하한선을 하회하면서 하락하는 경우를 매도신호로 본다. 즉, 동일한 가격순응전략에 입각한 매매신호라고 보더라도 가격 변동성이 낮은 경우에 나타나는 매매신호가 가격 변동성이 클 때 나타나는 매매신호보다 중요성을 가진다고 보는 견해이다. 볼린저밴드의 밴드 상하선을 벗어났던 주가가 밴드로 재진입하는 경우의 매매방법은 주가가 밴드 상한선의 바깥에서 안으로 재진입할 때를 일반적으로 매도신호로 보고, 반대로 주가가 밴드 하한선의 바깥에서 안으로 재진입할 때를 매수 신호로 본다. 개별주식에 대해 기술적 분석 적용 시 표준편차의 2배를 사용하고 선물시장에서는 표준편차의 1배를 사용한다. 이는 증권사에서 제공하는 차트화면에서 설정가능하다. [5]

플랫폼 [ 편집 ]

이시그널 [ 편집 ]

이시그널 볼린저밴드 도구키트(eSignal BBTK)는 전문가 및 개인 거래자를 위한 고성능 거래 솔루션 및 소프트웨어 제공 업체이다. 이시그널을 사용하면 다양한 거래소에 액세스 할 수 있다. 해당 도구키트를 이용하면 31개의 지표의 차트 템플릿을 얻을 수 있다. 또한 도구키트 사용시 변동성이 6개월 직전 범위의 최저 사분위수에서 상대적으로 낮아야한다. 그런 다음 브레이크 아웃 시퀀스를 찾아야한다.

메타스탁 [ 편집 ]

메타스탁 볼린저밴드 도구키트(MetaStock BBTK)는 광범위한 시장 데이터 패키지를 제공하는 소프트웨어 제공 업체이다. 메타스탁은 데일리차트 및 데이터링크를 제공한다. 모든 메타스탁 제품에는 주식, 옵션, 포렉스(FOREX), 상품, 외화 등을 분석하기 위한 글로벌 시장 데이터가 포함되어있다.

트레이드스테이션 스퀴즈 [ 편집 ]

트레이드스테이션 스퀴즈(TradeStation Squeeze)는 트레이드스테이션의 거래 플랫폼으로, 거래 소프트웨어 및 온라인 금융 중개 서비스를 제공한다. 트레이딩 앱스토어에서 볼린저밴드 스퀴즈 패키지를 추가하면 존 볼린저가 스퀴즈를 거래하는 데 사용하는 지표로 플랫폼을 사용자 정의하고 향상을 지원한다.

트레이드스테이션 [ 편집 ]

트레이드스테이션 볼린저밴드 도구키트(TradeStation BBTK)는 트레이딩 앱스토어의 트레이드스테이션 볼린저밴드 도구키트를 사용하면 존 볼린저의 도구 및 지표 모음을 사용할 수 있다. 트레이스테이션의 공식 볼린저밴드 도구키드에는 존 볼린저의 최신 작업을 포함하여 다양한 지표, 화면 및 기능이 포함되어 있다. 이 응용 프로그램에서 고전적인 볼린저밴드 표시기, %b 및 대역폭과 함께 볼린저밴드와 봉투를 찾을 수 있다. 또한 BBlmpulse, BBAcummulation 및 BBTrend와 같은 최신 볼린저밴드 표시기 및 다양한 볼륨 표시기도 포함되어 있다. 트레드스테이션 기술을 활용하여 볼린저밴드의 기회를 발견하는 데 도움이되는 레이더 스크린 및 스캐너 또한 포함되어있다.

볼린저밴드닷어스 [ 편집 ]

볼린저밴드닷어스(BollingerBand.us)는 미국 주식 시장, 지수, 선물, 외환 및 상품에 대한 지표 및 방법을 사용하는데 관심 있는 거래자에게 정보를 제공하는 볼린저밴드의 웹사이트이다. 볼린저밴드닷어스는 볼린저밴드를 기반으로 시장을 분석하고 거래 결정을 내리는 데 필요한 도구를 제공한다. 대화식 차트, 존볼린저의 새로운 작업을 포함한 50가지 이상의 기술 지표, 신호를 이용한 4가지 거래 방법, 스퀴즈 및 W바텀 스크리닝, 산업 그룹 및 분야 분석, 개인 포트폴리오 섹션 등의 도구를 제공한다.

트레이드 내비게이터 [ 편집 ]

트레이드 내비게이터 볼린저밴드 도구키트(TradeNavigator BBTK)는 트레이딩 소프트웨어로 많은 양의 복잡한 데이터를 가져와 실제로 중요한 데이터로 추출하는 도구키트이다. 트레이드 내비게이터 거래 플랫폼은 대량의 데이터를 사용자가 한눈에 이해할 수 있는 명확한 신호로 변환하도록 설계되었다. 트레이드 내비게이터 용 볼린저밴드 도구키트는 트레이드 내비게이터 프레임워크 내에서 볼린저밴드 도구에 볼린저 밴드 및 MACD 최대한의 유연성을 제공하도록 설계되었다. 볼린저밴드 도구키트의 잠재력은 그 자체 또는 다른 트레이드 내비게이터 분석 도구와 함께 사용할 수 있는 도구에는 제한이 없다. 다양한 기능, 볼린저밴드 도구키트를 제공하는 가장 광범위한 라이브러리 중 하나이다.

한계 [ 편집 ]

볼린저밴드는 가격이 급등락을 하는 구간에서는 비교적 정확한 매매신호를 보여주지만, 완만한 등락을 보이는 구간에서는 가격의 변동성이 작아져 밴드의 폭이 좁아지므로 매매신호를 포착하기 다소 어렵다는 단점이 있다. 따라서 볼린저밴드를 효과적으로 사용하기 위해서는 현재 장세가 불규칙한 등락 구간인지, 아니면 뚜렷한 추세를 보이는 구간인지에 대한 정확한 판단이 선행되어야 하기 때문에 상대강도지수(RSI) 등 다른 추세지표들과 혼합하여 사용한다면 성공률을 높일 수 있을 것이다.

각주 [ 편집 ]

↑ 차호중 하이투자증권 부장, 〈(차호중의 재테크 칼럼) 볼린저밴드와 오실레이터 매매기법〉, 《국제신문》, 2019-01-10
↑ 볼린저밴드 공식 홈페이지 - https://www.bollingerbands.com/
↑ John Bollinger, 〈John Bollinger answers "What are Bollinger Bands?"〉, 《BOLLINGER BANDS》, 2018-00-00
↑ 머니투데이, 〈볼린저밴드 3가지 핵심 매매 기법, 존 볼린저가 직접 공개!〉, 《중앙일보》, 2010-08-04
↑ 나눔트레이딩 - http://www.nanumtrading.com/fx-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4/05-%EB%B3%BC%EB%A6%B0%EC%A0%80%EB%B0%B4%EB%93%9C/

참고자료 [ 편집 ]

볼린저밴드 공식 홈페이지 - https://www.bollingerbands.com/
나눔트레이딩 - http://www.nanumtrading.com/fx-%EB%B0%B0%EC%9A%B0%EA%B8%B0/%EC%B0%A8%ED%8A%B8-%EB%B3%B4%EC%A1%B0%EC%A7%80%ED%91%9C-%EC%9D%B4%ED%95%B4/05-%EB%B3%BC%EB%A6%B0%EC%A0%80%EB%B0%B4%EB%93%9C/
머니투데이, 〈볼린저밴드 3가지 핵심 매매 기법, 존 볼린저가 직접 공개!〉, 볼린저 밴드 및 MACD 《중앙일보》, 2010-08-04
John Bollinger, 〈John Bollinger answers "What are Bollinger Bands?"〉, 《BOLLINGER BANDS》, 2018-00-00
차호중 하이투자증권 부장, 〈(차호중의 재테크 칼럼) 볼린저밴드와 오실레이터 매매기법〉, 《국제신문》, 2019-01-10

같이 보기 [ 편집 ]

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볼린저 밴드 (BB)

Bollinger Bands (BB)는 1980 년대 초 John Bollinger가 만든 널리 보급된 기술 분석 도구입니다. Bollinger Bands는 상품 가격과 관련하여 세 줄로 구성된 밴드로 구성됩니다. 중앙의 선은 일반적으로 20일 기간으로 설정된 단순 이동 평균 (SMA)입니다 (추세선 및 기간의 유형은 트레이더가 변경할 수 있지만 20일 이동 평균이 가장 많이 사용됩니다). SMA는 밴드와 가격 간의 관계를 관찰하여 변동성을 측정하는 수단으로 사용되는 상·하부 밴드의 기반 역할을 합니다. 일반적으로 상부와 하부 밴드는 SMA (중앙선)에서 2개의 표준 편차로 설정됩니다; 표준 편차의 수는 트레이더가 조정할 수도 있습니다.

볼린저 밴드에 대한 자세한 것은여기를 읽어 보십시오.

BTCUSD: 3.

안녕하세요. 비트코인 가이드입니다. 지난시간에 말씀드린대로 , 오늘 트레이딩뷰내에서 마지막 교육자료를 준비해왔구요. 오늘은 가장 기본적이고 많이 사용하는 볼린저밴드 , MACD , 일목균형표 세가지 보조지표만을 가지고 실거래 또는 , 매매방식에서 활용하는 방법에대해서 알려드리려고합니다. 20분 제한시간때문에 마무리 부분이 조금 미흡한데요 자주 반복해서 볼린저 밴드 및 MACD 보시고 , 따라해보시면 초보자분들도 이해가 되실거라 생각됩니다. 제가 2년전부터 , 가장 기본적인 보조지표 4가지와 원칙매매를 가지고 차트분석을 진행하고 , 정보를 드렸었는데요 아무쪼록 , 많은 도움이되셨으면 좋겠습니다. 감사합니다.

볼린저 밴드(Bollinger Bands) 설명 - 볼린저 밴드란

볼린저 밴드는 유명한 테크니컬 트레이더인 John Bollinger(존 볼린저)가 개발한 기술적 분석 기술 로 각광받는 기술 중 하나입니다. 그는 상하 2개의 거래 대역을 가진 이동 평균을 사용하는 기술을 개발했습니다.

거래 플랫폼에서 Bollinger Bands (볼린저 밴드) 사용 방법

볼린저 밴드는 트레이더가 선택하기에 가장 신뢰할 수 있는 거래 지표 중 하나입니다. 대부분의 다른 지표와 달리, 볼린저 밴드 지표는 정적이 아닌 역동적인 지표이며, 이는 새로운 시장 상황에 적응하고, 최근의 가격 행동을 바탕으로 그 형태를 변화시키며, 모멘텀과 변동성을 측정한다는 것을 의미합니다. 볼린저 밴드는 다른 표준 지표에 비해 이점을 가지고 있습니다.

트레이더는 볼린저 밴드를 사용하여 추세 강도를 분석하고, 이 방식으로 많은 중요한 정보를 얻을 수 있습니다.

그렇다면 볼린저 밴드 지표란 무엇일까요?

볼린저 밴드 지표는 현재의 시장 변동성 변화, 방향 확인, 추세 지속 또는 브레이크아웃 가능성 경고, 통합 기간, 브레이크아웃에 대한 변동성 증가, 현지 최고점과 최저점을 보여줍니다.

볼린저 밴드 사용법

지표는 세 가지 이동 평균으로 구성됩니다.

상위 밴드 : 20 일 단순이동평균(SMA) + 두 배 표준 가격 편차
중간 밴드 : 20일 SMA
하위 밴드 : 20일 SMA - 표준 표준 편차의 두 배

변동성이 증가하는 동안 상단 밴드와 하단 밴드 사이의 거리가 멀어짐에 따라 가격이 방향이 미들 라인의 방향과 상관되는 추세로 발전하고 있음을 나타냅니다. 위와 대조적으로, 밴드가 마감 될 때 변동성이 감소 할 때, 일정 범위 내에서의 가격 하락을 예상해야합니다.

초기 움직임이 소진되면, 밴드 외부로 이동하는 가격은 1) (변동성이 증가함에 따라 밴드가 분리되는) 추세의 연속성 또는 2)추세의 U턴을 나타낼 수 있습니다. 이 두 가지 경우중 어느 경우든지간에, 각 시나리오는 RSI , ADX 또는 MACD와 같은 다른 지표에 의한 확인이 필요합니다.

어쨌든 위/아래에서 오는 중간선의 가격 교차는 각각 매도/매수 신호로 해석 될 수 있습니다.

How to Use Bollinger Bands

볼린저 밴드 거래 전략

볼린저 밴드 거래 전략은 시장에서 과매도 또는 과매수 조건으로 이익을 얻는 것을 목표로합니다. 상위 밴드(매수)를 터치 할 때 가격이 상승세로 과도하게 확대 된 것으로 간주됩니다. 하단 밴드(과매도)에 닿으면 하락세로 인해 가격이 과도하게 확장됩니다. 이 전략은 유가 증권을 사고 파는 즉각적인 신호로 사용됩니다. 가격 목표로 상위, 하위 밴드를 사용하는 것을 가장 간단한 볼린저 밴드 전략 사용 방법이라고합니다. 가격이 평균보다 낮으면, 더 낮은 밴드가 더 낮은 가격 목표가 됩니다. 가격이 동일한 평균을 초과하는 경우 상위 밴드는 상위 가격 목표를 식별합니다.

볼린저 밴드 트레이딩 시스템에서 상위 밴드와 중간 밴드 사이의 가격 변동으로 상승 추세가 나타납니다. 이 경우 가격이 중간 대역을 밑돌 경우 매도 신호를 나타내는 하락세로 반전되는 추세를 경고합니다.

하락세에서 가격은 중간 밴드와 낮은 밴드 사이에서 변동하고, 중간 밴드 위로 교차하는 가격은 상승 신호로 반전되는 추세를 경고하여 매수 신호를 나타냅니다.

볼린저 밴드 계산 공식

지표의 가운데 선은 20일 동안의 단순 이동 평균으로 계산되며, 위, 아래 선의 계산을 위해 표준편차가 이동 평균에 더해지거나 빼집니다.

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